… Милюков всегда с недоуменным юмором вспоминал свой арест в 1900 году, после того как выступил на вечере памяти Петра Лаврова — главного противника бунтарей во главе с Бакуниным. Он ведь на том памятном вечере звал к примирению, к национальной гармонии, пугал возможностью террора — отвратительного по своей жестокости, — коли не открыть путь реформам; он звал к разуму, к эволюции, а пришли жандармы и увезли в дом предварительного заключения на Шпалерной. И хотя ежедневно друзья присылали в камеру пирожки с грибами и свежую астраханскую белужку, чувство горестной обиды не оставляло доцента. Попросил абонемент в Публичной библиотеке подобрать материалы по Петру, сказал, чтоб привезли стол из дому, сел писать, работал самозабвенно. Когда стражник во время прогулки сообщил об убийстве студентом Карповичем министра Боголепова, испытал ужас: «А ну, как обвинят в подстрекательстве?! Касался ведь террора, пусть даже порицал, но слово-то произносил, слово-то вылетело!» Поэтому, когда вызвал на допрос генерал Шмаков и начал угрожать полицейским всезнанием, требуя чистосердечия, Милюков с трудом сохранял лицо, не понимая, в чем ему надобно признаться, — ничего противозаконного он не делал и в мыслях не держал. Шмаков играл горестное недоумение, звал к мужеству: «Вот, помню, допрашивал страдальцев из „Черного передела“, так те были горными орлами, сразу говорили: „Да, я революционер, да, я хотел вашей гибели!“ А теперь? Мелюзга пошла, воробьи навозные». Милюков брезгливо отметил, что в голове тогда пронеслось: «Лучше живым воробьем, чем мертвым соколом». Отпустили его без суда, обязав покинуть Питер. Уехал в Финляндию, там работал над книгой, туда пришло известие, что по решению министерства осужден за говорение лишнего на полгода тюрьмы. Испросил высочайшего разрешения на отсрочку приговора, отправился в Англию совершенствоваться в языке. Когда вернулся из-за границы и пришел в «Кресты», там принять отказались: выходной день. Пришлось садиться в понедельник: камеру за ночь хорошо вымели и проветрили, поставили стол побольше, чтоб удобнее было работать с книгами. Однако срок отсидеть не удалось: по прошествии трех месяцев вызвал министр внутренних дел Плеве Вячеслав Константинович. Грозный сановник был любезен, пригласил в кресла, к чаю; умно и комплиментарно говорил о книге арестанта «Очерки по истории русской культуры»; интересовался причиною «досадных недоразумений» с «дуборылами» из полицейского ведомства; пиететно отозвался о профессоре Ключевском, хлопотавшем за своего талантливого ученика перед его величеством государем императором, который и повелел ему, Плеве, побеседовать с доцентом лично, дабы вынести собственное суждение о Павле Николаевиче, обязанном, по словам Ключевского (ставшего ныне наставником брата государя — Георгия), приносить пользу русской науке, а не сидеть взаперти, словно какой социалист.

Милюков с досадою вспоминал впоследствии ту искренность, с какой он потянулся к Плеве, и как он излил ему сердце, выскоблил душу, ничего не утаив про свои мысли об империи, ее настоящем и будущем.