Прибыв в Россию, Алиса Александра не оставила своих давних занятий. Почти каждый день рукодельничала: шила, вышивала, штопала. Еще занималась благотворительностью. В Дармштадте этим рьяно занималась мать, что передалось дочерям. Повзрослев, гессенская принцесса уже сама принимала участие в благотворительных начинаниях и в Германии, и в Англии. Переехав в Россию, с тем не расставалась. Под ее покровительством оказались родильные приюты и «дома трудолюбия», где призревались, получая профессию, сироты и падшие женщины. Уже в первый год своей русской жизни Александра Федоровна загорелась мыслью устроить большой благотворительный базар, чтобы собрать средства на нужды этих богоугодных заведений. Заведующий ее канцелярией, граф Николай Ламздорф, которого она хорошо знала еще по Германии, где тот несколько лет возглавлял российскую миссию в Вюртемберге, посоветовал провести мероприятие в самом центре столицы, в Эрмитаже.

Александре Федоровне идея понравилась. Она сказала о том Ники, и тот сразу же одобрил. Начались приготовления. Но у многих в столице новость вызвала явное недовольство. Возмущались торговцы: их обошли, пригласили организовать торговлю какого то Франсиса, пастора англичанина, выписывавшего массу товаров из за границы. Возмущались великосветские дамы патронессы различных благотворительных организаций: их не нашли нужным привлечь. Чины полиции и дворцового ведомства сетовали: такое мероприятие будет проведено рядом с царскими покоями в Зимнем дворце, туда бесконтрольно привозят множество нераспечатанных ящиков, а вдруг в них спрятана бомба!

Конечно, никто открыто не высказывался, но в своем кругу много шушукались и осуждали, осуждали, осуждали. К началу декабря 1895 года, к открытию самого базара, столичная публика уже была настроена соответственно. Народу в залах собралось множество; все горели желанием не столько принять участие в судьбе «бедных сироток» (хотя и покупок много делалось, но большей частью по мелочи), сколько поглазеть на царский выход. Это было одно из редких за тот год появлений венценосцев перед своими подданными. Впечатления столичного «бомонда» отразил в своем дневнике граф Владимир Ламздорф.

«Появившись вчера на базаре, их величества, видимо, произвели не очень благоприятное впечатление. Они, как рассказывают, имели боязливый вид: особенно застенчиво держала себя молодая государыня; правда, она вошла в зал величественно, но потом ограничилась поклонами, которые были слишком подчеркнутыми и слишком частыми; не произнесла при этом почти ни единого слова. Присутствующие заметили нервные взгляды, которые ее величество бросала на потолок. Имелась целая тысяча других признаков того, что она чувствовала себя далеко не свободно. Руку она протягивала с некоторой напряженностью; поскольку она высокого роста, рука оказывалась прямо у губ тех дам, которых ей представляли, и она лишь предоставляла им поцеловать руку. То немногое, что государыня говорила, выглядело жеманно; она оказалась менее красивой, чем на портретах, где ее лицо изображается овальным, в то время как оно скорее квадратное». Столичный высший свет вынес свой беспощадный вердикт.

Александре Федоровне надо было приложить немало усилий, чтобы побороть предубеждения против собственной персоны. В силу природной застенчивости сделать это было очень непросто. И она специально никогда не пыталась добиться расположения столичного общества, хотя чувствовала, что ей мало симпатизируют. Царица знала: Петербург еще не Россия.