С 26 мая по 15 июня Пётр лечился на прекрасном северогерманском бальнеологическом курорте Пирмонт, но и здесь не оставлял политических дел. Как только он почувствовал себя лучше, то тут же уехал в Росток, погрузился на военный корабль и во главе большой русской галерной эскадры пошёл к столице дружественной ему Дании — Копенгагену. Туда же шла русская эскадра, снаряженная в Англии, возглавляемая адмиралом Бредалем, а ещё одна русская эскадра двигалась из Ревеля. По суше направился в Данию тридцатитысячный русский корпус.

В начале июля Пётр прибыл в Копенгаген, где был встречен с необычайной торжественностью и пышностью. Так же торжественно встретили и Екатерину, вызванную вскоре Петром из Пирмонта. Однако же на сем успехи и завершились — союзники потеряли время, ещё в большей мере разошлись в намерениях, и высадка в Шонии не состоялась.

И снова, на сей раз поздней осенью 1716 года, Пётр поехал в Шверин, где опять вёл переговоры — теперь уже о возможности сепаратного мира со Швецией. И снова должен был озаботиться здоровьем Екатерины, потому что та вновь была беременна, причём срок родов приближался.

Следует заметить, что Екатерина за пятнадцать лет жизни с Петром родила десять детей и потому почти беспрерывно была в положении. Правда, почти все отпрыски умирали или вскоре после родов или во младенчестве, но такой была участь множества младенцев в то время.

Из Швеции Пётр поехал в Гавельсберг на очередное свидание с прусским королём для того, чтобы подписать союзный договор. Договор был быстро заключён, и Фридрих I на радостях подарил русскому царю великолепную яхту и знаменитый «Янтарный кабинет», Пётр пообещал королю прислать в подарок пятьдесят русских великанов для службы в прусской гвардии.

6 декабря 1716 года Пётр прибыл наконец в Амстердам и тут же получил печальное известие: 2 декабря в ганноверском городе Безеле Екатерина родила сына, который сразу же скончался. Это произошло, возможно, из-за потрясений и несчастий, испытанных ею в пути. Случилось так, что по дороге царицу и сопровождавших её людей приняли за разбойников, избили многих возниц и слуг и везли в Безель под охраной, не давая им ни есть, ни спать. Из-за всего этого роды и оказались такими неудачными.

Это семейное несчастье заставило Петра отдать распоряжение найти Алексея, который исчез два месяца назад.

Генерал Адам Вейде, стоявший с корпусом в Мекленбурге, русский резидент в Вене Абрам Веселовский, майоры Шарф и Девсон отправились на поиски Алексея. Более прочих повезло Веселовскому. Хорошо зная европейские обычаи, он по дороге не жалел кошелька, чтобы получить сведения о русском офицере с женою и четырьмя служителями (четвёртым был брат Ефросиньи — Иван) у воротных писарей, а потом и у хозяев гостиниц. И так, двигаясь от Данцига на юг, Веселовский обнаружил в разных городах и гостиницах следы Алексея, ехавшего под именем подполковника Кохановского. Во Франкфурте-на-Одере царевич останавливался в «Черном орле», в Бреслау — в «Золотом гусе», в Праге — в «Золотой горе» и, наконец, в Вене, 20 февраля 1717 года Веселовский нашёл человека — референта Тайной конференции Дольберга, который сказал, что Алексей находится во владениях австрийского императора инкогнито и с помощью нескольких офицеров его можно похитить и увезти.

В начале февраля 1717 года в Амстердам приехала Екатерина и была там вместе с мужем до конца марта. Здесь стало известно, что Алексей и его спутники приехали в Вену в ноябре 1716 года глубокой ночью. Не останавливаясь в гостинице, царевич явился в дом австрийского вице-канцлера Шенборна, который уже лёг спать. Алексея долго не пускали к вице-канцлеру, предлагая подождать до утра, но царевич так боялся погони и ареста, что добился встречи с Шенборном среди ночи.