В 1871 году начались регулярные выставки передвижников и Александр Александрович сделался непременным посетителем вернисажей. Русская реалистическая школа живописи ему была близка и понятна.

Об одном из таких посещений выставки вспоминал Иван Николаевич Крамской: «…В субботу прошлую приехал и государь с императрицей, приехал из Академии. Был весел, милостив, разговаривал, смеялся, очень доволен, смотрел картину Репина, благодарил, купил 6 картин и, уезжая, сказал следующие замечательные слова: «Как жаль, что я к вам все поздно попадаю на выставку, все хорошее раскуплено. Скажите, когда ваша выставка открывается обыкновенно?» — «На первой неделе поста, в воскресенье…» — «Надо будет на будущий раз устроить так, чтобы я мог приехать к началу. Благодарю вас, господа, прощайте…»

Итак, дело, очевидно, так и должно оставаться. Государь император, вероятно, имеет свои мысли, когда он с нами так разговаривал. Мы же все были настроены так, что ждали, как бы государь не выразил неудовольствия, что его заставляют ездить в два места… И вдруг! Словом, посещение государя, которого я ждал, осветило мне иную перспективу, чем я думал…»

Александр Николаевич Бенуа писал: «Во время посещений царем наших (столь безобидных) выставок он умел показать другую сторону своей личности. Он становился тем любезным, внимательным, вовсе не суровым, а скорее благодушным человеком, каким знали Александра III его семья, ближайшие царедворцы и дворцовая прислуга. Поражали его чрезвычайная простота, абсолютная непринужденность, абсолютное отсутствие какой-либо «позы» (позы властелина)».

Традиционными стали не только посещения им выставок вместе с Марией Федоровной, но и покупки картин. Несмотря на свою крайнюю бережливость, Александр III никогда не жалел баснословных по тем временам сумм на покупку картин самых дорогих и модных в то время художников — Айвазовского, Семирадского, Брюллова, Федотова. Но он покупал работы не только известных мастеров, но обязательно и понравившиеся картины начинающих художников, пополняя коллекцию современного искусства.

Со временем установилась даже традиция на выставках передвижников: не продавать никаких работ до приезда Александра III.

На выставке передвижников в 1888 году Павел Михайлович Третьяков купил десять холстов, а император Александр III — пять. В следующем, 1889 году на 17-й выставке передвижников Павел Михайлович Третьяков приобрел две картины, а императорская семья — двадцать семь.

Император приказал снять со стен во дворце в Царском Селе все произведения западных художников и заменил их работами русских живописцев.

В свидетельствах современников немало написано о том, что император на самом деле понимал искусство и мог разбираться в его направлениях. Историк русского искусства Адриан Викторович Прахов, лично знавший императора, писал: «Не было вещи, мимо которой государь прошел бы вскользь. Как любитель, он желал все пересмотреть и, любуясь, делал свои замечания и зачастую поражал сопровождавших его лиц меткостью определения и памятью на художественные произведения… Сопровождавшие его художники чувствовали, что среди них человек, весь открытый для искусства, ценящий художника и потому относящийся к нему с неподдельною деликатностью. Это трогало. Если императору что-либо нравилось, то, посоветовавшись с императрицей, государь с изысканной деликатностью спрашивал: «Могу ли я купить эту вещь?»

Личная заинтересованность императора искусством с годами приобретала государственные черты и стала оказывать влияние на события современной художественной жизни. Император основал специальный фонд помощи художникам и их семьям, получивший название «Капитал императора Александра III для пособия нуждающимся художникам, их вдовам и сиротам».