Тем не менее увиденное и услышанное в Москве его очень напугало. Он осознал, что неприкасаемых в партии большевиков больше нет и прежние заслуги не являются гарантией от преследования в будущем.

Его тягостные размышления полностью разделял старый товарищ по разведывательной работе Игнатий Рейсс, с которым Кривицкий несколько раз встречался после возвращения из Москвы. В какой-то момент Рейсс принял решение стать «невозвращенцем», то есть сбежать со службы, и предложил Кривицкому сделать это вместе. Вальтер отказался. Рейсс же не просто сбежал, а написал «открытое письмо Сталину», один экземпляр которого передал в Москву по линии разведки, а другой — европейским троцкистам, которые предали его гласности, опубликовав в своём журнале.

Как несложно догадаться, реакция Москвы оказалась быстрой и предельно жёсткой.

Руководство военной разведки передало Кривицкому приказ ликвидировать Рейсса.

Кривицкий, зная, как можно отыскать Рейсса, направил тому письмо, в котором предупредил о развернувшейся охоте за его головой. В начале октября, приехав во Францию по делам, никак не связанным с Рейссом, Вальтер встретился с одним из агентов. Тот огорошил его, показав письмо, которое Кривицкий направил Рейссу. Агент вернул письмо Кривицкому и пообещал никому не говорить о его неудачной попытке предупредить предателя, но Вальтер понял, что теперь ему осталось недолго работать за границей. Члены его сети обязательно передадут в Москву информацию об утрате доверия руководителю — для таких сообщений предусмотрены специальные запасные каналы связи, которые резидент неспособен перекрыть — а значит, отзыв в Советский Союз и казнь — это всего лишь вопрос времени.

Возвратившись в Гаагу, Кривицкий собрал все деньги и ценности, какие смог, и вместе с женой и сыном исчез 7 октября 1937 года.

Он приехал на Лазурный берег, где его надёжнейший агент Пауль Воль (Paul Wohl), арендовал для него виллу. Воль также выправил беглому разведчику и его жене новые документы. При этом Воль понимал, что сильно рискует, помогая «невозвращенцу», и если только его содействие станет известно, то жизнь его не будет стоить и ломаного гроша. Он решил также перейти на нелегальное положение. Уволившись из министерства транспорта Франции, где он работал аналитиком, Воль устроился внештатным корреспондентом в редакцию чешской газеты и заявил о готовности отправиться в США за свой счёт. Получив от редакции командировочные документы, Пауль прибыл в Соединённые Штаты и занялся подготовкой базы для приёма Кривицкого и его семьи. К концу осени 1938 года всё вроде бы было готово, и 5 ноября 1938 года Кривицкий с членами семьи поднялся на борт лайнера «Нормандия», который и доставил их в гавань Нью-Йорка.

Однако по прибытии выяснилось, что ситуация развивается в нежелательном для беглецов русле. Иммиграционная служба поместила семью Кривицких в «карантинный отстойник» на острове Эллис и не разрешила пройти таможенный досмотр. Дело явно грозило принудительным выдворением, но Воль сумел заинтересовать влиятельных американских журналистов «особо информированным источником» из Советского Союза. Один из известнейших нью-йоркских журналистов Дэвид Шуб сумел добиться разрешения выпустить Кривицкого с острова Эллис, дабы тот мог некоторое время пожить в Нью-Йорке и написать 2 статьи о европейской политике и обстановке в СССР.

При этом жена и сын Вальтера продолжали оставаться в «карантинном центре».

Кривицкий и Воль поселились в небольшой квартире в доме № 600 по Западной 140-й стрит (West 140-th Street).