Накануне Унгерн издал приказ о полном запрещении спиртного. Это, вспоминал Макеев, «заставило полковника Лихачева с частью офицеров справить поминки по алкоголю и напиться до положения риз». Легли поздно, а через пару часов велено было седлаться и выступать. Лихачева с трудом разбудили. Дело кончилось тем, что разъяренный Унгерн приказал ему и его офицерам идти вслед за дивизией пешком. Это наказание было позаимствовано у монголов, так же поступал Максаржав с провинившимися цириками. В монгольской армии оно означало крайнюю степень позора, а в Азиатской дивизии применялось к тем, кого Унгерн не позволял себе просто избить.

Вблизи столицы, рассказывает Макеев, увидели скачущего навстречу одинокого всадника. Задержавшим его казакам он представился хорунжим Немчиновым, был отведен к барону и признался, что подослан к нему с заданием его отравить. «Делайте со мной что хотите, — заявил Немчинов, — но вот вам цианистый калий и деньги, две тысячи, которые дали мне китайцы вперед». Деньги Унгерн оставил ему, а яд, возможно, взял себе. Во всяком случае, эта или другая ампула с цианистым калием позднее всегда будет лежать у него в кармане халата, чтобы отравиться при угрозе плена. В этом ему тоже мог послужить примером Фридрих Великий, во время Семилетней войны постоянно имевший при себе яд. Револьвера Унгерн не носил и застрелиться в такой ситуации не мог.

К концу января он сосредоточил все свои силы возле восточной оконечности Богдо-Улы, в 40 верстах от Урги. Лагерь разбили в урочище Убулун близ Налайхинских угольных копей, блокировав город со стороны Калганского тракта. Согласно Макееву, в Азиатской дивизии было тогда около тысячи человек, считая «интендантских, обозных и прочих мертвых бойцов». Сам Унгерн на допросе говорил, что накануне штурма Урги имел тысячу двести всадников, Князев и Торновский увеличивали эту цифру еще на две-три сотни, включая в нее не менее пятисот монголов, чьи боевые качества оставляли желать лучшего. Русских и других европейцев насчитывалось не более трехсот — трехсот пятидесяти человек — в основном офицеров, артиллеристов и пулеметчиков. Противник обладал громадным, чуть ли не десятикратным перевесом, зато на стороне Унгерна были иные силы, не материальные, но могущественные.

После первой попытки Унгерна захватить Ургу комиссар Чэнь И перенес свою резиденцию из Маймачена в одну из усадеб китайского квартала к востоку от площади Поклонений. Здесь, в центре города, он чувствовал себя в большей безопасности. По-европейски образованный человек, библиофил, знаток монгольской и китайской истории, Чэнь И подарил городу многотомную библиотеку на нескольких языках, вел археологические раскопки, подумывая, вероятно, о создании музея, но его мягкость, гуманность и культуртрегерские планы пришлись не ко времени. В Урге, превратившейся в гибрид военного лагеря с тюрьмой, он фактически лишился власти. Опереться ему было не на кого, его аппарат состоял или из чиновников старой выучки, занимавшихся прежде всего поборами с торговых фирм, или из самоуверенных революционных назначенцев, считавших себя носителями прогресса в полудикой северной провинции. Они с энтузиазмом строили воздушные замки в виде проектов покрыть всю Халху сетью железных дорог, при этом не знали монгольского языка, не понимали обстановки в стране и меньше всего были озабочены поисками компромисса с туземными варварами. Ван Интай, будущий министр созданного в 1930-х годах прояпонского Нанкинского правительства, а тогда — ближайший помощник Чэнь И, вообще мало интересовался местными делами. Он окончил университет в Германии и в то время, когда Унгерн готовился к походу на Ургу, занят был тем, что переводил на китайский язык вторую часть «Фауста» Гёте. Это, видимо, помогало ему справиться с провинциальной скукой.