Большая часть брошенного генералами столичного гарнизона из Урги двинулась на север. С армией ушли многие жители-китайцы, а по пути в нее вливались владельцы придорожных лавок и факторий, скупщики пушнины, поселенцы из земледельческого района в пойме реки Хары. Монголы разоряли китайские поселения, китайцы — русские и монгольские. Ургинские евреи расплачивались за Троцкого, мирные араты, уртонщики и сибирские крестьяне-старообрядцы — за Унгерна, ханьские торговцы и землепашцы — за Сюй Шучжэна и Го Сунлина. Страшась расправы, кочевники бежали в степь, а китайцы вместе с женами-монголками целыми семьями присоединялись к отступающим войскам. В середине февраля вся эта многотысячная масса измученных, обмороженных, голодных людей докатилась до границы и вступила в Маймачен-Кяхтинский — китайский город к югу от Троицкосавска, через который когда-то шла вся чайная торговля между Россией и Срединной империей.

Чуть раньше Чэнь И начал переговоры с Гапоном, представителем Наркоминдел РСФСР на Дальнем Востоке. Год назад по приглашению городской думы китайские войска вошли в Троицкосавск, чтобы прекратить бойню, устроенную семеновским полковником Соломахой; теперь, ссылаясь на этот прецедент, Чэнь И просил временно ввести части Красной армии в Монголию на расстояние 50 ли (25 верст) от границы — для защиты беженцев и местного населения. Эта просьба была принята благосклонно, однако исполнена позже и совсем не так, как предполагал Чэнь И. Чтобы избежать обвинений в интервенции, в приграничную зону послали цириков Сухэ-Батора. В результате китайцы получили не защиту от Унгерна, а новых гонителей в лице своих заклятых врагов.

В ответ на мольбы Чэнь И о помощи Гапон счел своим «приятным долгом» официально сообщить ему следующее: «Трудовая Российская Советская республика является страной самой совершенной социальной и политической терпимости и действительного миролюбия и предоставляет политическим беженцам и жертвам белогвардейщины право убежища, обеспечение безопасности и всякую готовность пойти навстречу облегчению их положения и устройству».

Все это не более чем слова. Судьба беженцев никого не волновала, а мнимое единство русских и китайских революционеров, на что напирал опытный дипломат Чэнь И, не могло послужить основой для политических решений. Гапон поддался было на эти декларации, однако Шумяцкий, уполномоченный Коминтерна по Дальнему Востоку, выступил против. Он рассчитывал воспользоваться ситуацией в Монголии, чтобы поднять над ней знамя мировой революции, и сумел убедить Москву в основательности своих расчетов. Помогая гаминам, большевики могли оттолкнуть от себя монголов, поэтому когда Чэнь И попросил пропустить войска Чу Лицзяна через Забайкалье в Маньчжурию, то получил отказ.

Помимо политических соображений имели место и практические. Во-первых, зрелище деморализованных китайских войск могло произвести нежелательное впечатление на забайкальцев и продемонстрировать силу Унгерна, о котором советская пропаганда вообще старалась не вспоминать. Во-вторых, опасались эксцессов, как то произошло в Маймачене, где озлобленные китайские солдаты грабили и убивали русских колонистов. Отдельные группы беглецов уже просочились через границу, скрывались в лесах и доставляли немало неприятностей местным властям. К тому же отправка крупного, да еще и полуразложившегося воинского контингента по железной дороге была сопряжена с хлопотами и затратами. В итоге после лихорадочного обмена телеграммами с Москвой через границу пропустили только самого Чэнь И с небольшой свитой. Чу Лицзян уехал вместе с ним, а генерал Ма остался с войсками.

В начале марта, узнав, что Сухэ-Батор вот-вот перейдет границу, а Унгерн готовится к походу на Чойрин-Сумэ, Ма или самостоятельно решил вести остатки армии по монгольской территории на восток, или получил приказ из Пекина.