Спустя четыре месяца, перед тем как Азиатская дивизия выступила в поход на Советскую Россию, Унгерн составил список подозрительных лиц, подлежащих ликвидации после его ухода из Урги, а с дороги прислал телефонограмму с приказом добавить к этому списку еще четверых человек. Среди них значилась фамилия Волкова, но ему опять повезло: принявший телефонограмму дежурный офицер сам был поименован в числе этих четверых и предупредил товарища по несчастью.

Волков бежал на озеро Буир-Нор вблизи китайской границы. Китайцы вылавливали беглых унгерновцев и бросали в средневековую Цицикарскую тюрьму, но Волкова провезли мимо пограничных постов на телеге, под несколькими слоями брезента. В Хайларе один баргутский князь, которому барон Витте оказал когда-то важную услугу, взял под покровительство его зятя. «Воинственный баргут привел меня в штаб китайских войск, — пишет Волков, — и, хладнокровно обмахиваясь шелковым веером, заявил повскакавшим с мест от изумления офицерам, что я только что от Унгерна из Урги, и что я — его гость, поэтому всякое нанесенное мне оскорбление он будет считать личным оскорблением».

Если Першин писал через полтора десятилетия после казни Унгерна, то Волков — летом 1921 года, прячась от китайцев на сеновале у знакомого бурята в Хайларе и еще не зная, чем закончился поход Азиатской дивизии на север. Его цель — раскрыть глаза современникам. «Стоит ли писать об этом? — так начинает он свои записки. — Не знаю. Часто я задаю себе этот вопрос. Поверил ли бы я тому, о чем хочу рассказать, если бы сам не пережил тех кошмарных кровавых дней, если бы, встав рано утром где-нибудь в мирном городе, за чашкой кофе пробежал страницы чужих, полных ужаса слов? Всегда я отвечаю отрицательно. Слишком нереально, слишком нелепо все пережитое».

Позднее Волков издал сборник своих стихов, его очерки печатались в американских журналах. В США он написал роман, мечтал о писательском успехе, но в этих его записках, без затей озаглавленных «Об Унгерне», нет и намека на какие-то литературные красоты. Это глас вопиющего в пустыне, где никто не хочет знать правду, гибрид памфлета с мартирологом, реестр убийств, каталог бессмысленных и циничных преступлений.

Перед Першиным стояли совсем другие задачи. Огонь давно потух, можно было без опаски ворошить остывшие угли. В его мемуарах все события тех месяцев, даже самые страшные, разворачиваются на фоне городской топографии, привычного быта и безмятежных монгольских пейзажей. «В Урге наступила сухая, как всегда, и холодная осень, — вспоминал он недели, последовавшие за первыми двумя штурмами города. — Вся долина реки Толы, вдоль которой протянулась столица, и окружающие ее плоские горы без единого деревца были затянуты скучным, серо-желтым, блеклым покровом засохшей травы. Это однообразие пейзажа приятно контрастировало с массивным кряжем священной горы Богдо-Ула, густо покрытой хвойными разных пород».

Иная Монголия встает со страниц книги поручика Азиатской дивизии Николая Князева. Ее красота неоспорима, но тревожна, природа в своем вечном величии не обнажает пустоты и суетности людских страстей, напротив — подчеркивает их энергию. «Барханы следовали за барханами, покрытые местами сероватым снегом и выцветами соли, — описывает Князев преследование китайских войск в Гоби. — В промежутках между их волнами сияли короткие охряные горизонты. Слышалось поскрипывание вьюков и учащенное дыхание верблюдов. Мерно раскачиваясь на ходу, то поднимаясь на бархан, то вновь погружаясь в овраги, проплывал отряд версту за верстой, и к вечеру тени, падающие от верблюдов, принимали гигантские размеры».

В Монголии Князев вел дневник, а в 1942 году, в Харбине, издал книгу «Легендарный барон».