Не менее трудно складывались дела и с подбором актеров. В этой среде создалась атмосфера противостояния Каре, и участие в его фильме расценивалось как нарушение актерской этики. По этой и другим причинам от предложенных ролей отказались Олег Янковский (роль Мастера), Александр Абдулов (Коровьев) и другие актеры. В процессе съемок также сменилось 7 директоров и 3 оператора.

И все же после долгих мытарств режиссер сумел подобрать актеров на главные и второстепенные роли.

О том, каким образом на роль Маргариты была утверждена Анастасия Вертинская, существует несколько версий. Например, по словам Юрия Кары, дело было так. На эту роль пробовался не один десяток претенденток, однако спор в конце концов выиграла молодая актриса из МХАТа Елена Майорова. Но продюсеры фильма выступили против этой кандидатуры и настояли на том, чтобы режиссер взял на роль Маргариты Анастасию Вертинскую.

Согласно другой версии, которую отстаивает сама А. Вертинская, дело выглядит иначе. По ее словам, Кара действительно поначалу хотел снимать Елену Майорову. Однако после того как он увидел фильм Андрея Харитонова «Жажда страсти», где Анастасия сыграла главную роль, его симпатии в выборе актрисы на роль Маргариты перешли на ее сторону. И никаких продюсерских интриг в назначении актрисы на главную роль не было и в помине.

Что касается утверждения других актеров на роли в фильме, то и здесь страсти кипели нешуточные. На роль Воланда предлагал себя Станислав Говорухин, но Кара тактично отвел это предложение и отдал роль Валентину Гафту. Понтием Пилатом должен был стать Михаил Козаков, однако продюсеры фильма не сошлись с ним в цене - актер запросил за свое участие 50 тысяч долларов - и взяли на роль Михаила Ульянова. На роль Бегемота (в фильме Климова кота должен был воссоздать компьютер) первоначально был приглашен Вячеслав Невинный, но из-за внезапной болезни его заменил Виктор Павлов (до этого его прочили на роль Варенухи). Николай Бурляев планировался на роль Ивана Бездомного, но сумел убедить режиссера отдать ему Иешуа Га-Ноцри, на которого пробовался молодой Евгений Дворжецкий. В других ролях снялись не менее известные актеры: Лев Дуров (Левий Матвей), Вячеслав Шалевич (Каиафа) и др.

Музыку к фильму первоначально писал украинский композитор Сергей Бедусенко. Однако продюсеров его работа не удовлетворила, и Бедусенко заменили Альфредом Шнитке.

Натурные съемки проводились как в России, так и за ее пределами - в Израиле. Знаменитую сцену «бала сатаны» снимали во дворце графа Орлова в Марфино. В массовой сцене участвовало 120 женщин, которые, согласно булгаковскому тексту, должны были быть совершенно нагими. Однако, несмотря на август, на улице было холодно, и девушки наотрез отказались раздеваться, пока им не заплатят по 3 тысячи рублей. Кара попытался объяснить забастовщицам, что денег на данный момент нет, но они обязательно будут, однако девушки были непреклонны. И только когда на съемочной площадке появился продюсер и лично пообещал всем участникам съемок вознаграждение, съемки начались.

Героине Анастасии Вертинской в этой сцене тоже предстояло обнажиться, но актриса категорически отказалась это делать. «3везда - сродни кумиру, а кумиры не должны развенчиваться», - дословно заявила она. Поэтому в особо откровенных сценах ее заменяла дублерша.

Съемки фильма были завершены летом 1993 года. В том же году Ю. Кара и руководитель ТАМП В. Скорый посетили международный кинорынок в Лос-Анджелесе и показали на нем рекламный ролик фильма. Он вызвал всеобщий интерес у публики, Которая с нетерпением стала ожидать появления полной версии этого, без сомнения, уникального (в отечественном кино это самый дорогостоящий проект со времен «Войны и мира» С.