После ареста Рокоссовского его жена Юлия Петровна и дочь Ада были выселены из Дома специалистов и оказались в коммунальной квартире одного из домов по улице Детской. Юлия Петровна, не имевшая специальности, вынуждена была устроиться уборщицей в парикмахерскую, а также, чтобы свести концы с концами, продавать домашние вещи. Затем, ввиду того, что семье «врага народа» вообще было предложено покинуть пограничный город Псков, она выехала к своим знакомым в Армавир. С работой было тяжело. Как только узнавали, что муж Юлии Петровны находится в тюрьме как «враг народа», ее немедленно увольняли, и она была вынуждена перебиваться случайными заработками. Ариадна часто меняла школы, потому что в каждой из них повторялась одна и та же процедура. В класс заходил директор и сообщал: «Дети, я хочу, чтобы вы знали, что среди вас учится дочь врага народа. Встань, девочка».

После этого Ада уже опасалась приходить в школу.

Юлия Петровна, не имея сведений о судьбе мужа, решила послать дочь в Москву. Аде предстояло передать на Лубянке посылку отцу. Если бы ее приняли, то это означало бы, что Константин Константинович жив. Ариадна успешно выполнила свою миссию. Посылку приняли!

В своих мемуарах «Солдатский долг» Рокоссовский ничего не пишет о годах, проведенных под следствием. Он только подчеркивает: «…В конце тридцатых годов были допущены серьезные промахи. Пострадали и наши военные кадры, что не могло не отразиться на организации и подготовке войск ». В автобиографии, датированной 4 апреля 1940 г., Рокоссовский писал: «С августа 1937 по март 1940 гг. находился под следствием в органах НКВД. Освобожден в связи с прекращением дела».

Публикации последних лет позволяют если не полностью, то хотя бы частично восстановить то, что происходило с Рокоссовским после ареста. Ему предъявили обвинение в связях с польской и японской разведками, а также в участии «в военно фашистской заговорщической организации в Забайкалье». От него настойчиво требовали подтверждения «подрывной деятельности» сослуживцев. Следователи выбили ему девять зубов, сломали три ребра, отбили молотком пальцы ног, дважды инсценировали расстрелы. На встрече со слушателями Военной академии им. М. В. Фрунзе в 1962 г. он рассказывал: «Били… Вдвоем, втроем, одному то со мной не справиться! Держался, знал, что если подпишу – верная смерть ». По воспоминаниям генерала И. В. Балдынова, который находился в заключении вместе с Рокоссовским, Константин Константинович, возвращаясь в камеру после допросов, каждый раз упорно повторял: «Ни в коем случае не делать ложных признаний, не оговаривать ни себя, ни другого. Коль умереть придется, так с чистой совестью».