В это время Говарду также удалось продать повесть «Королевство теней», написанную годом раньше. Эта яркая, стремительная, насыщенная действием повесть в 13 000 слов предшествовала последующему литературному успеху Говарда — саге о Конане из Киммерии. Хотя «Королевство теней» показывает определенную осведомленность автора в литературных описаниях Атлантида, в частности, в трудах лорда Дансени и Уильяма Морриса, это, несомненно, детище собственного буйного воображения Говарда.

История разворачивается в пору расцвета Атлантиды, происходившему, по мнению автора, более 15 000 лет назад. Действие происходит не в самой Атлантиде, а на континенте Турия, который можно соотнести с Евразией. Название Говард позаимствовал у Марка Эдгара Райса Бэрроуза. Центральное государство этого фантастического континента — Валузия — близится к своему упадку.

Кулл, атлант, изгнанный из родной страны, нанимается солдатом в валузийскую армию и вступает в сражение за трон этого королевства. Создавая образ Кулла, Говард, вероятно, был вдохновлен легендами о германских вождях Гензерике, Одовакаре, Кловисе и нескольких Теодориках, которые в V веке покорили западную часть Римской империи и разделили ее на несколько королевств.

При жизни Говарда им были проданы три повести о Кулле. Говард говорил, что они «писались на едином дыхании, как будто без особого участия с моей стороны». Он также упоминал, что сначала этот герой появлялся в его грезах, после чего он переносил свои впечатления на бумагу. Все это может быть правдой. Но хотя Говард любил утверждать, что при создании своих произведений не пользовался заранее составленными планами, на самом деле он почти всегда достаточно серьезно их обдумывал, записывая краткий конспект до того, как приступить к каждой отдельной истории.

Атлантида из цикла о Кулле представлена центром цивилизации, но тем не менее ее жители облачены в шкуры варваров и вооружены копьями с кремневыми наконечниками. Кулл, один из этих дикарей, был воспитан в джунглях тиграми точно так же, как Маугли — волками. Несмотря на низкое происхождение, Кулл описывается автором как весьма культурный человек. Достаточно существенным является тот факт, что Говард несколько раз настойчиво упоминает, что Кулл совершенно не интересовался женщинами.

В изложении Говард придерживается теории Льюиса Спенса, связывающей атлантов с кроманьонцами послеледниковой Европы. В армию Кулла входят также отряды лемурийских стрелков с континента Му. В повести утверждается, что люди-змеи с головами рептилий некогда сражались за место под солнцем с прародителями современных людей. Побежденные, но не уничтоженные, люди-змеи задумали захватить Валузию. Используя свою гипнотическую сипу, они принимали облик обычных людей. Столкновение с людьми-змеями — всею лишь одно сражение в череде войн между людьми и монстрами. Подобные идеи, несомненно, почерпнуты из сочинений мадам Блаватской. Друг Кулла по имени Брул рассказывает об этой битве в выражениях, напоминающих слова де Монтура, которые он использует, обращаясь к Пьеру в рассказе «Когда восходит полная луна».

Позже, когда Кулл завоевывает трон, Брул становится его правой рукой, поскольку пикты — союзники валузийцев. Говард произвел имя «Брул» от «Brude» — имени, которое носили ряд пиктских королей, о чем упоминалось в средневековых рукописях, называемых Хрониками пиктов. Другие герои этой повести носят имена Ка, Ка-ну, Кануб и Ту. А в одном из рассказов о Кулле упоминается имя Канану.

Здесь проявляется один из слабых моментов в творчестве Говарда. Из-за лингвистического невежества — или же автор просто не давал себе труда обеспокоиться данным вопросом — Говард обычно дает своим героям неблагозвучно звучащие и часто похожие друг на друга имена. В саге о Конане в различных рассказах чудовища именуются Так, Тауг и Тог. Такое любопытное пренебрежение Говардом звучанием слов напоминает нам подобное же отсутствие воображения в выборе им имен для своих современных героев.