Девочки были дружны, помогали друг другу и чаще всего бывали вместе. Возле них были одни и те же учителя, воспитатели и воспитательницы. Они жили сначала в одной большой комнате; став старше, разделились на две пары, и только будучи уже взрослыми, стали жить каждая в своей комнате.

Они не были избалованы роскошью, и, как в семьях среднего достатка, младшие сестры донашивали платья, юбки, кофты, пальто и даже обувь старших.

По воспоминаниям царского камердинера А. А. Волкова, дети с 8 часов утра и до обеда занимались уроками. При них постоянно жили Гиббс и Жильяр – преподаватели английского и французского языков, а остальные учителя были приходящими. Иногда занятия ненадолго прерывались, и детей брала с собою на прогулку Александра Федоровна, катая их в экипаже по Царскосельскому парку. При детях состоял доктор Е. С. Боткин, а Алексея, кроме того, опекал доктор В. Деревенько. Когда же цесаревич болел так, что не мог ходить, то его носил на руках высокий и сильный моряк, бывший боцман императорской яхты «Штандарт», почти однофамилец доктора – Деревенко. Вскоре в помощь ему был привлечен еще один дядька – матрос Нагорный.

Начальник канцелярии Министерства Двора генерал-лейтенант А. А. Мосолов, тоже оставивший воспоминания, писал, что сначала девочки росли без надзора воспитательниц, а только под опекой нянек. Когда же сестры выбегали из своих комнат, то только мать присматривала за ними. Постепенно надзор за великими княжнами перешел к Екатерине Адольфовне Шнейдер, которая учила русскому языку великую княгиню Елизавету Федоровну, когда она приехала в Россию. Шнейдер получила придворную должность гофлектрисы и учила принцесс, пока они были маленькими, по всем предметам. Она любила девочек как своих родных детей и была им бесконечно предана. Она доказала свою верность им, отправившись в 1918 году в Сибирь и разделив с ними их ужасную участь. Та же судьба постигла и двух нянь девочек – Анну Александровну Тяглову и Елизавету Николаевну Эрсберг.

Следует заметить, что цесаревны, во многом отличаясь друг от друга, имели и много общего. Они были веселы и незлобивы, любили мать и отца, отличались искренней набожностью, не пропускали церковных служб и исполняли все религиозные обряды: постились, исповедовались, причащались, раздавали милостыню бедным, облегчали участь попавшим в беду.

О детстве царских дочерей сохранилось очень немного сведений. Отдельную небольшую книжку о старшей из них – Ольге – написал в эмиграции П. Савченко, издав ее в 1986 году в Джорданвилле. В этой книжке были по крупицам собраны свидетельства учителей, фрейлин, придворных – всех, кто когда-то сталкивался с царскими дочерями.

Фрейлина Танеева свидетельствовала: «Дети их величеств были горячие патриоты; они обожали Россию и все русское; между собой говорили только по-русски, хотя учили их трем иностранным языкам: английскому, французскому и немецкому.

Довольно рано всех девочек научили плавать, ходить на веслах на шлюпках, танцевать и ездить верхом. «Сестры были прелестными девочками, скромно и просто воспитанными, относившимися ко всем с ласковостью и вежливостью, а зачастую и строгой заботливостью», – вспоминал флигель-адъютант Фабрицкий.

В 1914 году девятнадцатилетняя Ольга стала уже невестой. Летом она отправилась в Румынию, где ее ждал потенциальный жених – принц Кароль. Однако принц не приглянулся Ольге, и решение о помолвке отложили. Сопровождавшие ее знали, что решающим оказалось то обстоятельство, что Ольга не захотела оставаться в Румынии, потому что не мыслила себе жизни без России.

Разразившаяся война заставила царских детей быстро посерьезнеть и повзрослеть: в их дом пришла беда, а ничто так не способствует возмужанию как борьба с несчастьем, которая сплачивает и выявляет такие высокие качества, как сила воли, самоотверженность, стремление прийти на помощь другим. Их бабушка и мать, их тетки и старшие двоюродные сестры с первых же дней войны стали сестрами милосердия в санитарных поездах и лазаретах.