Известие о печальном событии быстро разнеслось. Через несколько минут после смерти радио Копенгагена передало экстренное сообщение, после которого прекратило свои передачи до конца дня. Не прошло и получаса, как на виллу Видёре прибыл автомобиль с Королем Дании Христианом X и Королевой Александриной, урожденной Принцессой Мекленбургской. В небольшой гостиной на первом этаже они выразили соболезнование Великим княгиням.

В тот же вечер в русской церкви в Копенгагене была отслужена панихида, на которой присутствовала вся русская колония. Король Христиан первоначально не хотел устраивать торжественных официальных похорон «Императрице Дагмар» — старейшей представительнице Датского Королевского Дома. Он опасался «политических осложнений». Однако скорбь в Дании стала настолько всеобщей, что Королю пришлось уступить. В стране был объявлен четырехнедельный траур.

Все датские газеты поместили обширные некрологи, содержавшие много проникновенных слов об усопшей. Распространенная «Nationaltidende» восклицала 14 октября: «Дания оплакивает сегодня свою умную и мужественную дочь».

В день кончины, вечером, родные и близкие собрались на литию в опочивальне Императрицы. Покрытое цветами тело усопшей покоилось еще в постели, у которой на коленях, со слезами на глазах молились дочери, младший сын Ксении Василий Александрович, приближенные. Присутствовали также датский король Христиан X, принц Вальдемар, принц Георг Греческий (племянник Марии Федоровны), герцогиня Кумберлендская, принцы и принцессы Датского Королевского Дома.

Смерть Русской Императрицы, занимавшей видное место в европейской династической иерархии, не прошла незамеченной и в других странах. Помимо Датского Двора, траур был объявлен при королевских домах Лондона и Белграда.

Крупнейшие европейские газеты поместили некрологи и памятные статьи, с сочувствием говоря об умершей, олицетворявшей целую эпоху европейской истории и пережившей страшные невзгоды. Парижская «Экоде Пари» писала: «Франция должна почтить память своего большого друга, а также эту скорбную мать, достойную бесконечного сожаления».

Английская «Дейли Телеграф» в передовой статье заявляла: «Императрица Мария Федоровна так часто бывала нашей гостьей и требует такого внимания к себе, в качестве сестры покойной Королевы Александры, что весть о ее кончине должна вызвать горесть у англичан и снова напомнить им о горькой трагедии Династии Романовых».

Самым же сильным потрясением, наибольшей горечью весть о кончине Марии Федоровны отозвалась в душах сотен тысяч русских, переживших кровавый вихрь революции и коротавших свои дни чуть ли не во всех странах мира. В православных церквах по всему свету, от Токио и Шанхая до Нью-Йорка и Буэнос-Айреса, служились панихиды, горели поминальные свечи.

Россия, та страна, которая оставалась жить в сердцах и душах людей, прощалась со своей Царицей. И хотя уже более десяти лет не существовало Царства Двуглавого Орла, не осталось тронов и корон, которые были поруганы и разрушены беспощадными «улучшателями жизни», но Царица была, являясь для русских людей памятью и надеждой. Горечь русских сердец от невосполнимой потери священник Леонид Колчев выразил проникновенными словами: «Чистый воск догорел, пламя потухло. Жизнь нашей милой Матушки Императрицы окончилась. Многие миллионы детей России остались сиротами».

Вся печать русской диаспоры, вне зависимости от политических пристрастий, откликнулась на смерть Последней Императрицы. Выходившая в Париже одна из наиболее влиятельных и тиражных эмигрантских газет «Возрождение» в передовой статье писала: «С кончиною Императрицы Марии Федоровны окончился великий период русской истории; в Дании, в скромной вилле, охраняемой последним Лейб-казаком, выше всей нашей борьбы, вне всех наших политик и тактик, над всеми нами, как живой символ былой Империи, пребывала в скромности и тишине последняя Российская Императрица, и кончина Ее как бы подводит траурную черту той части истории, которая разбита и разметана революцией».