«Мне очень приятно слышать, — писала Дагмар, — что Вы повторяете о Вашем желании оставить меня подле Вас. Но что я могу ответить? Моя потеря такая недавняя, что сейчас я просто боюсь проявить перед ней свою непреданность. С другой стороны, я хотела бы это услышать от самого Саши, действительно ли он хочет быть вместе со мной, потому что ни за что в жизни я не хочу стать причиной его несчастья. Да и меня бы это скорее всего также не сделало бы счастливой. Я надеюсь, дорогой Папа, что Вы понимаете, что я этим хочу сказать. Но я смотрю на вещи так и считаю, что должна об этом Вам честно сказать». Она оставляла право решающего хода за Цесаревичем, проявив этим и такт и ум.

Представлять Датский Королевской дом на похоронах в Петербурге должен был старший брат Минни Фредерик («Фреди»), который привез туда рассказ о тяжелых переживаниях сестры, чем вызвал новый отклик добрых чувств к ней со стороны русских, особенно со стороны Царя.

Датский принц быстро подружился с Александром, и все дни пребывания в столице Российской Империи они часто встречались и проводили много времени. Фреди рассказывал ему о Дании, о Дагмар, а Цесаревич — о себе и о России. С братом Дагмар передала фотографию Никса, которую сопроводила запиской, первым ее посланием к Александру Александровичу: «Посылаю Вам обещанный портрет нашего любимого усопшего, прошу Вас сохранить ко мне Ваши дружеские чувства. Пусть воспоминания о нем хотя бы иногда станут нас объединять. Ваша любящая сестра и подруга Дагмар».

Вполне определенно Датская Принцесса проявляла интерес к молодому, красивому и такому большому русскому Принцу, который, в свою очередь, выказывая симпатию к своей датской «сестре и подруге», не склонен был строить далеко идущих планов. Но расположение к ней у него уже было. В мае 1865 года он написал в дневнике: «Грустно было покидать милый Югенхайм, где так приятно живется, и в особенности было хорошо, когда была там с нами милая душка Дагмар; когда-то мы ее увидим, неужели она не приедет сюда? Можно сказать, что вся Россия ее полюбила и считает ее Русскою».

Однако Цесаревич был противником скорых решений, а обсуждать свою женитьбу чуть ли не у гроба умершего брата считал просто неприличным. Вскоре после похорон отправил небольшое любезное письмо Дагмар, и в их переписке наступил затяжной перерыв. Она не могла ему писать по нормам этикета. Ведь она же все еще в трауре и что она может сообщить? Он же не писал потому, что не знал, что сказать, так как еще не мог разобраться в своих чувствах. Но на стороне маленькой датчанки было время и еще один мощный союзник — Император Александр II.

Шли недели, и Цесаревич Александр все чаще и чаще вспоминал такое милое существо, с которым его свела судьба в Ницце. Раны душевные затягивались, и земные заботы и страсти проявлялись сами собой. 25 июня 1865 года занес в дневник: «С тех пор, что я в Петергофе, я больше думаю о Dagmar и молю Бога каждый день, чтобы Он устроил это дело, которое будет счастье на всю жизнь. Я чувствую потребность все больше и больше иметь жену, любить ее и быть ею любимым».

Эти настроения постоянно подогревали разговорами отец и мать. Мария Александровна даже написала Датской Королеве Луизе и пригласила ее с дочерью погостить у них в Петергофе. Королева откликнулась любезным письмом, благодарила Царя и Царицу, но с грустью сообщила о невозможности приехать «в этом сезоне», так как Дагмар требуется теперь полный покой и ей необходимо принимать морские ванны. К этому королева сочла нужным присовокупить, что дочь «будет и дальше заниматься русским языком».

Александр II объяснил сыну, что такой ответ на языке династической дипломатии означает следующее: мать просто опасается, как бы подобный приезд не вызвал разговоры о том, что Королева и Король желают любой ценой поскорее выдать свою дочь замуж, лишь бы не потерять случай.