Новости из дома успокаивали Павла, но все же он не мог не беспокоиться о своем будущем, которое их ждало впереди под строгим надзором Ее Величества. Без сомнения, он охотно бы задержался в Австрии, но в их планы вмешалась неожиданно распространившаяся там до сих пор не известная болезнь – лихорадка, сопровождавшаяся сильным ознобом и головной болью. Поговаривали, что «грипп» этот очень заразный и что лучшее средство избавления от него – это солнечные ванны, которые советовали принимать в средиземноморских странах. Распространившаяся эпидемия не пощадила и Марию. И тогда Павел решает спешно отправиться в дорогу. Их следующим пунктом назначения была Италия, благословенная страна, климат которой, несомненно, излечил бы молодую женщину от жестокого кашля, разрывающего ее грудь. Предсказания оправдались: и в самом деле, еще до того как они доехали до Триеста, здоровье великой княгини пошло на поправку. Открытие Венеции стало для нее и мужа незабываемым праздником. Великолепие этого исторического памятника зодчества, города, наполовину покоящегося на воде, со множеством причудливых каналов, дворцов, музеев, маскарадов, гондол произвело на них неизгладимое впечатление, им казалось, что они присутствуют на нескончаемом спектакле. Мир здесь состоял из фасадов, пируэтов, конфетти, музыки и напоминал музыкальную сцену. После посещения этого города-миража они прибыли в Рим, священную столицу античных монументов и триумфального католицизма. Принятые самим Папой, который соблаговолил выразить миловидным еретикам с Севера свое доброе напутствие, а также местной знатью, которая утомила их дискуссиями и комплиментами, они затем немного развлеклись, совершив прогулку по старому городу, посетили руины и лавчонки антикваров. Знакомство с историческим прошлым привело их, естественно, в Помпеи, раскопки которых недавно начались, а также в Неаполь, где они вновь окунулись в изнуряющую вереницу церемоний по их чествованию. Там же Павла ожидал неприятный сюрприз – он столкнулся лицом к лицу с графом Андреем Разумовским, с этим некогда коварным другом, низко предавшим его доверие, совратившим его первую жену, покойную великую княгиню Наталию. В данный момент Разумовский являлся послом России, официально назначенным Екатериной, при короле Неаполя. И было, разумеется, естественным, что он принимал участие в официальном приеме. Однако Павел, раздосадованный напоминанием о его супружеском несчастье, воспринял эту встречу как вызывающую насмешку своего бывшего некогда соперника или же как козни матери, устроенные для того, чтобы над ним посмеяться. Уже на следующий день Неаполь стал для него невыносим. Нанеся последние визиты, предусмотренные протоколом, он поспешил покинуть город.

Этот инцидент настолько испортил ему настроение, что во Флоренции, где их встретил герцог Леопольд Тосканский, Павел заговорил с ним с такой горячностью, что несколько озадачил своего собеседника. Позабыв о недавнем увлечении Иосифом II, Павел уже курил фимиам своим прежним прусским симпатиям, он стал открыто излагать свои взгляды на самые серьезные последствия, которые могут иметь место в связи с заключением альянса между Россией и Австрией, договор о котором был подписан не так давно его матерью. Леопольд выслушал его внимательно, поблагодарил за откровенность и сделал вид, что придерживается того же мнения. Тем не менее, сразу же после его отъезда он пишет: «В разговорах своих он ни разу и ни о чем не касался своего положения и императрицы, но не скрыл от меня, что не одобряет всех обширных проектов и нововведений в России, которые в действительности впоследствии оказываются имеющими более пышности и названия, чем истинной прочности […].