Его отец довольно долго оставался вдовцом, ведя жизнь великосветского человека и проводя время, то в Италии, то на французской Ривьере, то в Париже, и женился только через пять лет после постигшего его несчастья.

История женитьбы великого князя Павла Александровича была не лишена романтизма и строилась на искренней любви. Павел Александрович влюбился в Ольгу Валериановну Пистолькорс – урожденную Карнович – с первого взгляда, увидев ее за обедом, который ее муж давал у себя дома в честь великого князя.

Осенью 1896 года великий князь и мадам Пистолькорс посетили Париж, остановившись в одном отеле, но пока еще в разных номерах, а возвратившись в Петербург, уже и дня не могли провести друг без друга.

Летом 1897 года они уехали на морские купания на французскую Ривьеру, а затем надолго поселились в Берлине, где Павел Александрович лечился от экземы, вспыхнувшей у него на нервной почве, а его возлюбленная самоотверженно ухаживала за ним. Когда великому князю стало легче, он твердо решил жениться, но его адъютанты не смогли найти православного священника, и влюбленные вернулись в Россию ни с чем. Из-за этой неудачи тело больного вновь покрылось язвами, и Пистолькорс даже переехала к нему в дом, чтобы и дальше ухаживать за ним.

«У меня был очень серьезный разговор с дядей Павлом, который закончился моим предупреждением ему о всех последствиях, которые будут иметь место для него в результате его предполагаемой женитьбы, – писал Николай матери по этому поводу. – Однако это не имело воздействия… Как больно и печально все это, и как стыдно за него нашей семье перед всем светом. Где гарантии, что сейчас Кирилл не захочет завтра начать подобного рода вещи, а Борис и Сергей днем позже? А в конце концов, я боюсь, целая колония членов русской императорской фамилии обоснуется в Париже с их полузаконными и незаконными женами. Один Бог знает, что за время мы переживаем, когда неприкрытый эгоизм подавляет все чувства совести, долга или даже просто приличия».

Разумеется, в свете с удовольствием мыли кости всем героям этой истории, и тогда муж Ольги Валериановны, еще не получивший развода, сказал, что он «никому не позволит трепать свое честное имя по панели». (Муж ее – генерал-майор Эрик-Август – был немецким аристократом и очень гордым человеком). Это заставило Павла Александровича форсировать события, и он, поделив принадлежавшие ему шесть миллионов рублей золотом на две равные части, три миллиона взял себе, а три миллиона оставил детям – Марии и Дмитрию, а их опекуншей и воспитательницей стала бездетная великая княгиня Елизавета Федоровна. Павел Александрович и Ольга Валериановна уехали во Флоренцию и там дождались официального извещения о получении мадам Пистолькорс развода, после чего они и обвенчались, избрав для этого родину Ромео и Джульетты – Верону и доставив Николаю II истинную горечь, ибо он понимал, что этот первый мезальянс лишь начало многих других подобных историй. (Правда, мягкосердечный племянник вскоре простил дядю и в 1904 году даровал его морганатической супруге титул графини Гогенфельзен, а в 1916 – титул княгини Палей.