Алексей Петрович, как и положено гусару, был прекрасным наездником. Когда скульптор Фальконе по заказу Екатерины II работал над созданием памятника Петру Великому, то позировал ему двадцатилетний поручик Мелиссино. На одной из своих замечательных лошадей он заезжал на покатый помост, специально построенный для этой цели, и поднимал ее на дыбы.

Много небольших конных заводов имелось на Дону. Коневодство издавна было традиционным видом деятельности казаков. Но в отличие от государственных конезаводов, расположенных в Центральной России, где лошади, как правило, находились на конюшенно-пастбищном содержании и в первые недели жизни проходили «обтяжку» (приручение), а в возрасте полутора лет — «заездку» в манеже (седлание, взнуздывание, переход из аллюра в аллюр по команде всадника), на Дону все делалось иначе. Лошадей там держали только в табунах, и «обтяжку» проводили перед продажей, то есть в возрасте трех-четырех лет. Это сильно затрудняло «заездку» и дальнейшую работу по дрессировке. Кроме того, казаки выращивали лошадей только одной породы — донской.

Эта порода сформировалась в XVIII веке. Исходным материалом для нее послужили лошади степных кочевников, преимущественно ногайские, а также восточные породы — карабахская, персидская, туркменская. Типичная донская лошадь начала XIX столетия была невысока ростом (148–152 см в холке), имела сухую горбоносую голову, маленькие глаза, оленью шею, отлогую холку, недлинную спину, прямую или слегка выпуклую, несколько свислый круп, неширокую грудь, крепкие, сухие, высокие и прямые ноги. Преобладающей мастью в породе являлись рыжая и бурая, реже встречались гнедая, караковая, серая и вороная. Современники отмечали, что донскую лошадь нельзя назвать красивой, зато она вынослива, неприхотлива в корме и уходе, а также хорошо переносит суровые погодные условия среднерусского климата. К тому же стоили донские лошади недорого.

Вероятно, в силу вышеперечисленных качеств дончаки были признаны подходящими для службы в легкой коннице под солдатским седлом. Ежегодно на Дон приезжали ремонтеры — офицеры с командами солдат для покупки ремонта — новых строевых лошадей — и перегонки его к месту расположения своей воинской части. За гусарскую и уланскую строевую лошадь казна в 1802 году платила 40 рублей и еще 10 рублей отпускалось для доставки ее в полк. В 1813 году, как указывалось выше, правительству пришлось платить уже 70 рублей, а в 1819 году — 100 рублей, чтобы купить одну солдатскую легко-кавалерийскую лошадь.

При девятилетнем сроке службы верховой лошади в армии и восьмилетнем — в гвардии, российской кавалерии каждый год требовалось около шести тысяч коней. Полностью закрыть эти потребности донские конезаводы не могли. Поэтому еще одной крупной военно-ремонтной базой служили конезаводы в Херсонской и Таврической губерниях, где также было развито табунное коневодство и где ремонтеры покупали черноморских и черкасских (встречается и другое написание — «черкесских») лошадей. Обе эти породы были широко распространены на Южной Украине и на Кубани в XVIII веке, но до наших дней не сохранились; точных их описаний не имеется. Черкасские лошади появились в результате многовекового скрещивания местных степных лошадей и восточных, которых украинские казаки добывали в военных походах (в основном в Турции). Черноморская порода произошла от скрещивания черкасских лошадей, вывезенных казаками на Кубань во второй половине XVIII века, с горными (карабахскими, кабардинскими и др.