Вскоре Матуранцио сообщил, что часть обоза с награбленным была отбита в Романье у бандитов и спрятана в укромном месте в горах. От него Рафаэлю стало известно, что стоящая здесь скульптура, с которой он сделал рисунок, была откопана в 1462 году в предместье Рима при папе Пие II и подарена им Сиене. Судя по предварительному рисунку, хранящемуся в венецианской библиотеке Марчана, три прислужницы Венеры олицетворяют целомудрие, красоту и сладострастие. Одна из дев справа стыдливо прижимается к подруге в центре, держа в руке позолоченное яблоко, а вот что было у подруг, неизвестно, поскольку у сиенской скульптурной группы отбиты руки у двух дев. При написании картины Рафаэль уравновесил композицию, пририсовав двум остальным девам по яблоку, предназначенному в награду победителю воображаемого турнира.

Это первая его работа (Шантийи, Музей Конде), не связанная с библейской тематикой, да и сама Сиена с её свободой нравов никак не способствовала настроиться на религиозный лад. Картина прекрасна не только удивительной гармонией линий, но и тем, что верно отражает чистоту души самого художника и ту благость, которую он излучает на окружающих его людей, что не мог не почувствовать учёный Матуранцио, познакомившись с Рафаэлем. В грациозном трио обнажённых дев молодой художник проявил редкое умение настолько впечатляюще воспроизводить красоту женского тела, что у его современников, включая также первого биографа Джовио, не нашлось иного слова для определения увиденного, кроме как venustas — красота божественная, и этим всё было сказано.

Поначалу Рафаэль намеревался поместить на тыльной стороне доски с тремя грациями спящего рыцаря, но передумал и написал картину того же размера на другой доске. Получился превосходный диптих в манере фламандских живописцев с присущими им мелкими подробностями, написанными с филигранной точностью. Миловидный юнец в рыцарских доспехах забылся сном, лёжа на земле и облокотившись на щит. Во сне ему привиделись две очаровательные девы: одна слева в скромном одеянии с мечом и книгой в руке призывает рыцаря к свершению подвига и к познанию мудрости. Другая с непокрытой головой и в небесно-алом светском платье, перевитом нитками коралла, протягивает спящему цветок мирта, суля ему успех в делах любовных. Вероятно, такие сны частенько снились и самому художнику, наделённому богатым воображением, а будоражившие впечатлительную натуру девятнадцатилетнего юнца пылкие чувства давали о себе знать особенно по ночам, что более чем естественно в его возрасте.

Три фигуры изображены на фоне великолепного пейзажа с полноводной рекой, через которую перекинут мост, бедным селением, замком на скале и синеющими вдали горами. Воспроизведённая картина живой природы представляется осуществлённым сном рыцаря. В самом центре картины Рафаэль неслучайно поместил чахлое дерево, которое делит изображение по вертикали на две равные, но по смыслу диаметрально противоположные части. Тянущееся к солнцу дерево определит выбор юного рыцаря, когда он очнётся от сна. Можно также предположить, что появившийся на картине молодой лавр определил выбор самого Рафаэля, оказавшегося в смутные годы на жизненном перепутье: идти ли ему дорогой, проторённой другими художниками, переняв у них самое лучшее, или найти свой собственный путь, ведущий к славе?

В той же библиотеке Рафаэлю попалась на глаза в отдельном издании с комментариями «Ода Меценату» Горация. Его поразила в ней одна мысль латинского поэта. Говоря о разных наклонностях людей, будь то жажда победы в заезде колесниц или приверженность к возделыванию земли, Гораций довольствовался судьбой, дарованной ему задумчивой музой Полигимнией, дабы заслужить лавровый венец поэта-лирика, в чём он признаётся своему покровителю Меценату:

Об этом мечтал и Рафаэль, веря в свою судьбу.

Кроме этих двух небольших работ, выполненных в основном для себя, стоящих заказов в Сиене Рафаэль пока не нашёл.