Во время пребывания в Варшаве он разыскал швейцарского журналиста и спросил его, где искать убежища в Европе, если дела пойдут совсем плохо, — быть может, в Швейцарии? По мнению журналиста, Швейцария отпадала — страны оси могли потребовать от нее выдачи беженцев, и он посоветовал попытать счастья в Лихтенштейне, крошечной стране, связанной со Швейцарией таможенным союзом, но совершенно независимой. Там можно затаиться и переждать бурю.

Война близилась к концу, и 10 марта 1945 года, когда Гиммлер и другие нацистские руководители предпринимали запоздалые попытки заполучить независимого русского союзника в лице Власова и казаков, силам Смысловского был придан статус 1-й русской национальной армии, а сам Смысловский получил звание генерал-майора. Как раз в это время Буняченко провел закончившееся поражением наступление на силы Красной армии на Одере и организовал поход на Прагу, а казаки и эмигрантские соединения с боями отступали с Балкан. Разрозненные русские и украинские части сходились в Австрии, на последнем островке, удерживаемом немцами. Смысловский, потеряв основную часть своих сил, двинулся с оставшимися на запад, намереваясь с разрешения своего начальства соединиться с эмигрантским Русским корпусом из Белграда и 3-й дивизией РОА под командованием Шаповалова.

Но из этих планов ничего не вышло: все стремительно рушилось. Смысловский связался по телефону с генералом Власовым — до этого они дважды встречались — и сообщил ему о своем намерении идти в Лихтенштейн, однако Власов решил не отказываться от планов искать прибежища в Чехии. В ответ Смысловский напомнил ему о судьбе адмирала Колчака, которого чехи выдали большевикам в 1920 году, и простился с командующим РОА. С остатками своего войска Смысловский двинулся к Фельдкирху, самому западному городу Австрии. Здесь он встретил молодого великого князя Владимира Кирилловича, которого сопровождал советник Сергей Войцеховский (по странному совпадению, его двоюродный брат, генерал Войцеховский, возглавлял последнюю попытку белых спасти Колчака от выдачи). Смысловский согласился, чтобы великий князь перешел границу вместе с ним. Так последний представитель дома Романовых оказался под протекцией флага старой России, в окружении русских войск. Недалеко от границы его машина сломалась.

Генерал Смысловский вспоминает, как он собрал своих солдат и попросил помочь тащить машину великого князя. Он не знал, как отреагируют на это предложение солдаты, выросшие при советской власти, что они скажут, узнав, что среди них находится наследник „Николая Кровавого“. И его приятно удивила готовность солдат помочь: последние сотни метров машину Владимира Кирилловича толкали бывшие красноармейцы. Это удивительное зрелище как бы символизировало восстановление прерванной связи времен.

В 11 часов вечера колонна вступила на землю Лихтенштейна. Хотя люди генерала Смысловского шли как военное формирование, у них был строжайший приказ ни в коем случае не открывать огня, и можно представить себе, какие неприятные минуты они пережили, оказавшись под дулами винтовок пограничников. У генерала было 450 человек, и они могли бы с легкостью перейти границу, но, оказав сопротивление, Смысловский лишился бы шансов получить убежище. Генерал решил, что потери от огня пограничников будут невелики, самое большее, человек 10 убитых и 20 раненых, а увидев, что нарушители не отвечают, они вообще прекратят стрельбу.

Эти расчеты оказались более чем верными: единственной жертвой стала бутылка коньяка в генеральской машине.