Казалось бы, московский сценарий был разыгран как по нотам. Но вскоре возникли непредвиденные осложнения. В своё время Сухэ-батору и его команде было обещано, что, как только удастся захватить полевую кассу Азиатской дивизии, часть денег будет передана монгольскому правительству «на обзаведение». И вот новоиспечённый министр финансов Данзан, выждав некоторое время, решил напомнить командованию советского экспедиционного корпуса: Урга взята, имущество унгерновских войск в руках победителей, но обещанных денег монгольское правительство до сих пор так и не получило. В ответ, к своему неудовольствию, Данзан услышал, что трофеи действительно захвачены большие, однако с золотом придётся подождать: произошла досадная осечка. Ставка делалась на то, что будет отбита казна Унгерна, но она исчезла, неизвестно когда и каким образом. Ведутся поиски, к сожалению, пока безрезультатно.

Данзан воспринял ту новость с недоверием и начал собственное расследование. Его итоги оказались неутешительными. Удалось установить, что место захоронения ценностей могло быть известно лишь самому Унгерну да двум десяткам преданных ему людей. Барона большевики пустили в расход, а никого из его доверенных лиц разыскать не смогли.

По меньшей мере с десяток не афишировавшихся их организаторами экспедиций монгольских, советских и совместных — занимались в разное время поисками «клада Унгерна». С китайской стороны границы в районе озера Буир-Нур и реки Халхин-Гол тоже колесили по степи вольные кладоискатели из числа русских эмигрантов. Однако успехом никто похвастаться так и не смог. Выходит, казна Азиатской дивизии окончательно утеряна?

Антоний-Фердинанд Оссендовский, польский «литератор, путешественник, учёный», как значилось на его визитной карточке, взял на себя смелость утверждать обратное. В жизни этого человека было много самых невероятных приключений. В мае 1920 года он совершил поездку через всю Монголию и был гостем Унгерна. Перед расставанием, по словам Оссендовского, барон вручил ему мешочек с золотыми монетами достоинством 5 и 10 рублей. Эти деньги поляк должен был передать жене Унгерна, проживавшей в то время в Пекине. Позднее Оссендовский описал это путешествие в своих мемуарах. Там можно, в частности, прочесть о посещении вместе с Унгерном Гандана — священного города буддистских монахов-лам. Причём барон в присутствии поляка якобы вручил настоятелю завещание и план тайника, в котором спрятаны полторы тонны золота. В завещании было сказано, что, если в течение пятидесяти лет не объявятся законные наследники, всё золото должно быть употреблено на распространение ламаизма.

Что же касается места захоронения клада, то есть свидетельства очевидцев любопытного случая, героем которого был Оссендовский. Однажды на Рождество, будучи гостем у своего тестя, известного польского кардиолога Ягельского, под влиянием винных паров «путешественник» сделал неожиданное признание. Подойдя вдруг к книжному шкафу и скользнув глазами по корешкам, он взял с полки книжку своих мемуаров.

— Здесь, на странице 104-й, — важно заявил Оссендовский, — помещена фотография того места, где ждут своего владельца огромные ценности. Эту фотографию я сделал сам. Где именно? Скажу так: где-то у истоков Амура.

Конечно, к сообщению «литератора, путешественника, учёного» можно относиться по-разному. Но многое из того, что он рассказывает об Унгерне и своём пребывании в гостях у командира Азиатской дивизии, в основном соответствует действительности. Убедиться в этом можно, сравнив тот или иной эпизод из его книги с соответствующими фрагментами из воспоминаний других участников тех же событий.

Вторым источником сведений о «кладе Унгерна» является Камиль Гижицкий, уроженец Галиции, которому довелось служить при штабе Азиатской дивизии. До этого он воевал против красных сначала как легионер Отдельного Чехословацкого корпуса, а затем в рядах сформированной в Новониколаевске 5-й польской Сибирской дивизии генерала Чумы.