России требовалось заставить англичан немедленно вывести свои войска, воспрепятствовать установлению британского контроля над Тибетом и добиться его относительной самостоятельности под верховной властью Китая. Однако ход событий разворачивался не самым благоприятным для России образом: англичане сумели подписать с тибетскими чиновниками договор, по которому Китай полностью утрачивал все свои позиции в Тибете.

Для соблюдения полной тайны в январе 1904 года военный министр генерал-адъютант Куропаткин направил на имя императора Николая II специальную записку, в которой предлагал уволить подъесаула Уланова в запас сроком на один год, а в последующем полностью восстановить его в рядах русского офицерского корпуса с зачётом выслуги лет, проведённых в тайной разведывательной экспедиции. Император дал согласие и разрешил отпустить из казны почти четырнадцать тысяч рублей (весьма крупная по тем временам сумма!), необходимое вооружение и подарки для успешного осуществления намеченного предприятия. Мало того, император пожелал лично встретиться с подъесаулом Улановым и гелюном Ульяновым. Аудиенция состоялась 14 января 1904 года, в три часа дня, в Зимнем дворце. Она проходила тайно и в нарушение всех правил придворного этикета: приглашённым во дворец офицерам разрешили прибыть не в парадной военной форме, а в штатском платье. Кроме того, специально предпринимались меры, чтобы сведения об этой встрече не просочились в печать.

— Существует реальная угроза военного конфликта с Англией из-за тибетского вопроса, — сказал разведчикам Николай II. — Помните, господа: ваша тайная миссия направлена на защиту национальных интересов России!

В январе 1904 года тайная разведывательная экспедиция покинула Санкт-Петербург и к весне добралась до Средней Азии. Для обеспечения конспирации калмыки выдавали себя за жителей разноплемённой провинции Синьцзян. Трудность состояла в том, чтобы добыть соответствующие документы: британская разведка не дремала! Наконец их удалось получить с помощью сотрудников русского представительства в городе Кульдже. Там же в состав экспедиции вошли четыре местных жителя, опытные проводники-караванщики.

Одевшись как буддийские монахи-паломники, разведчики двинулись в глубь китайской территории. Всё шло отлично, но вскоре случилось непредвиденное — внезапно тяжело заболели подъесаул Уланов и урядник Шарапов. Болезнь оказалась совершенно незнакомой как членам разведгруппы, так и местным жителям. Опытные лекари, приглашённые к больным, только бессильно разводили руками. Через несколько дней подъесаул Уланов скончался. Его гибель осталась неразгаданной тайной: не исключено, что он стал жертвой британской агентуры и был отравлен. Зато Шарапов, пусть медленно, но сумел победить болезнь. Поразмыслив, гелюн Дамбо Ульянов срочно поскакал в Кульджу. Разведгруппа осталась без руководителя, и его трагическая гибель ставила под угрозу успех всего тайного предприятия.

— Вам придётся взять руководство тайной миссией на себя, — сказали Ульянову в Кульдже. — Мы запросили Санкт-Петербург. Его императорское величество, господин военный министр и Генеральный штаб желают вам успеха в благородном и опасном деле. Государь особо просил напомнить: оно касается национальных интересов России!

Так Дамбо Ульянов неожиданно стал руководителем тайной разведывательной миссии в Тибет. Он повёл свой небольшой караван к Чеменским горам и зазимовал там у цайдамских калмыков, с которыми легко нашёл общий язык.