Ей пришлось уехать, чтобы замять очередной громкий скандал. Путь любовницы великого князя лежал в Австрию, в Вену. Вскоре она перебралась в Швейцарию. Наталья Сергеевна постоянно писала любимому письма и посылала телеграмму за телеграммой: только за месяц Михаил получил больше трёхсот семидесяти телеграмм! Наконец он мог написать в ответ:

«Жди в Копенгагене!»

Родня и старший брат-император постоянно следили, чтобы великий князь не выехал за пределы империи. Но он сумел всех ловко обмануть, и вожделенной наградой стали две недели любовного безумия. Потом Михаила Александровича по приказу царя практически силой вернули в Санкт-Петербург. Однако он не успокоился: по его письму Наталья Сергеевна возвратилась в Россию и сняла в Москве дом, где вместе с ней великий князь Михаил провёл Рождество и праздники.

— У нас будет ребёнок! — торжественно сообщила любимому Наталья Сергеевна.

Михаил, словно на крыльях, полетел к брату: просить, умолять, требовать, наконец, разрешения своих сердечных дел. И великие князья имеют право на простое человеческое счастье! Император должен был смягчиться: у него родился племянник — сын Михаила и Натальи, названный Георгием. Однако Николай II остался непреклонным: он считал себя не только главой огромного государства, но и главой большой семьи Романовых.

Тогда Михаил, презрев волю брата-императора, тайно уехал в Вену. Туда приехала его возлюбленная, и они обвенчались в небольшой сербской церкви. Теперь по законам империи Михаил не мог рассчитывать на престол, поскольку женился на разведённой женщине. Но он и не хотел императорской короны.

— Опять громкий скандал! — нервно говорил Николай II.

— Вашему Величеству следует проявить милость к влюблённым, — осторожно заметил министр двора барон Фредерикс.

— Да, возможно, — неожиданно согласился царь.

По высочайшему повелению Наталья Сергеевна получила титул графини Брасовой — по названию одного из имений её мужа. Одновременно царь запретил молодожёнам жить в Российской империи и даже приезжать на родину: он не мог простить брату тайного венчания в сербской церкви в Вене.

Долгое время Николай II не позволял Михаилу и его семье приезжать в Россию и только с началом Первой мировой войны сменил гнев на милость. Михаил Александрович вернулся и почти немедленно отправился на фронт, где принял командование ставшей знаменитой Дикой кавалерийской дивизией. Беззаветная отвага командира и его подчинённых скоро сделали дивизию необычайно популярной в народе. Великий князь получил Георгиевский крест за храбрость и стал национальным героем, память о котором старательно вытравили за годы советской власти: у неё нашлись собственные герои-кавалеристы.

В дни Февральской революции, что было особенно важно для Николая II, брат Михаил оставался рядом, стараясь поддержать в роковой час. Государь принял решение об отречении от престола, которое подписал ночью 2 марта 1917 года. Следом за братом отрёкся от престола и Михаил II…

Управляющий делами Совнаркома Бонч-Бруевич выдал Михаилу Александровичу документ, что гражданин М. А. Романов не является врагом народа. Несколько месяцев бывший великий князь относительно спокойно прожил в Гатчине. Долго так продолжаться не могло: большевики не желали позволить ему эмигрировать. 7 марта 1918 года Гатчинский совет принял решение об аресте гражданина Романова и переводе его в Петроград. Одновременно арестовали и доставили в Питер его личного секретаря гражданина Великобритании Брайана Джонсона и находившихся при Михаиле Александровиче бывшего жандармского полковника Знамеровского и графа Зубова.