Мужская часть императорского семейства приняла молодую принцессу с восторгом. Лучше всех общее восхищение выразил в стихах, посвященных датской принцессе, «К. Р.». Под этим псевдонимом скрывался великий князь Константин Константинович Романов:

Александр Александрович, казалось, никого не видел кроме Дагмары. Он просто пылал счастьем. Но окончательно Дагмара покорила сердце жениха в тот момент, когда на пару минут они остались наедине. Она ловко сделала цирковой кульбит, перевернувшись через голову. Цесаревич знал, что его невеста ежедневно делает гимнастику, занимается спортом и закаливается, обливаясь ледяной водой, но то, что она способна на такие акробатические этюды, показалось ему невероятным. И очень трогательным, и очень веселым.

Короткие минуты перед сном, когда ей, наконец, удавалось остаться одной, Дагмара повторяла русские слова. Она старательно и самозабвенно учила трудный для нее русский язык с пятнадцати лет. Постигала премудрости обычаев Православной церкви, запоминала наизусть молитвы и совершенно непроизносимые для иностранцев, но обязательные русские отчества.

В своем дневнике Дагмара записала: «Никогда я не смогу забыть ту сердечность, с которой все приняли меня. Я не чувствовала себя ни чужой, ни иностранкой, а чувствовала себя равной им, и мне казалось, что то же чувствовали и они ко мне. Как будто я была такой же, как они! Я не могу описать, что происходило во мне, когда я ступила на русскую землю. Я была так взволнована, и более чем когда-либо думала о моем усопшем ангеле и очень отчетливо чувствовала, что в тот момент он был рядом со мной».

По случаю ее приезда князь Петр Андреевич Вяземский написал:

Дела столичные

Образ Дагмары, 16-летней девочки, соединяющей в себе нежность и энергию, выступал особенно грациозно и симпатично. Она решительно всех пленяла детскою простотою сердца и естественностью всех своих душевных движений.

17 сентября 1866 года был днем памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В Санкт-Петербурге стояла по-летнему теплая погода.

То, что приезд в город принцессы случился именно в этот день, многим показалось особенно символичным. Ведь для русских в соединении этих имен виделась формула женского счастья: верить, надеяться, любить и быть мудрой во всех житейских делах.

Дагмара, впервые увидевшая столицу империи, была поражена ее величавой красотой. Наблюдавший процессию Петр Александрович Валуев отметил: «Торжественный въезд состоялся при великолепной погоде с большим великолепием земного свойства. Да будет это согласие неба и земли счастливым предзнаменованием. Видел принцессу. Впечатление приятное. Есть ум и характер в выражении лица. Прекрасные стихи кн. Вяземского под стать той милой Дагмар, которой и наименование он справедливо называет милым словом».

Весь Невский проспект был заполнен бесконечной вереницей золоченых придворных карет, многочисленной свитой, следовавшей верхом за каретой невесты, в которой рядом с Дагмарой сидела императрица-мать, гвардейскими полками, стоящими шпалерами вдоль проспекта. Дома были украшены цветами, коврами, русскими и датскими флагами.

Возле Казанского собора шествие остановилось. Вся императорская семья поднялась на ступени храма, где их встретили митрополит Исидор и причт в сверкающем парадном облачении.

После молебна поехали в Зимний дворец. По дороге принцесса непрерывно кланялась на обе стороны, прижимая руки к сердцу.

Толпы народа стояли возле Зимнего дворца, приветствуя невесту цесаревича. Дагмаре пришлось много раз выходить на балкон, чтобы поклонами благодарить своих будущих подданных.

А вечером цесаревич, Дагмара и императрица Мария Александровна снова проехали по главным улицам Петербурга. Петербуржцы, заполнившие улицы и проспекты, встречали их радостными, восторженными возгласами приветствия.