После чего Гейер отправился в Сент-Луис и повидался в тамошней тюрьме с Марионом Хаджспетом. Последний остался очень доволен тем, что сумел поднять бучу вокруг Холмса. Гейер попросил тюремного сидельца припомнить что-нибудь особенное, связанное с Холмсом, что могло бы помочь в его разоблачении. Хаджспет, глубокомысленно потупившись в долу, вспомнил, что как-то раз Холмс-Пратт упомянул о том, что на его арест в штате Техас давным-давно был выписан ордер. Дело в том, что Генри Холмс некогда занимался там торговлей ворованными лошадьми, если точнее — табунов угнанных лошадей. Было это еще в начале 1890-х годов. Сам интеллектуал — а Хаджспет считал Холмса именно «интеллектуалом» — конокрадством не занимался, почитая сей промысел слишком «грязным» и хлопотным [для этого он обращался к услугам целой банды конокрадов], но вот оптовую торговлю ворованными лошадьми чрезвычайно ценил ввиду её прибыльности. Когда весной 1894 г. Холмса в Сент-Луисе засадили на 3 месяца никто об этом не узнал.

Помимо этого Хаджспет сообщил адрес по которому проживал Генри Холмс и по которому он в конце сентября направил телеграмму с требованием выплаты денег: штат Иллинойс, город Чикаго, район Инглвуд, отель «Замок» на пересечении 63-й стрит и Уоллес. Точный адрес — дом № 701 по 63-й стрит. Кстати, в Чикаго жили и другие участники мошенничества со страховкой — Бенджамин Питезель и его жена Кэрри Кэннинг.

Перед тем как отправиться в Чикаго, детектив Гейер нанёс визит адвокату Джепте Хау. Сразу можно сказать, что ничего путного детектив из общения с этим человеком не почерпнул. Однако, эта встреча имела далеко идущие последствия, хотя в тот момент Гейер этого не узнал. Хау срочно оповестил Холмса, что им заинтересовалась полиция Филадельфии. По иронии судьбы в те дни, когда в Сент-Луисе находился Гейер, там же проживал и Холмс, они ходили по одним и тем же улицам и жили в соседних гостиницах, хотя, разумеется, ни тот ни другой о последнем обстоятельстве не подозревали.

Итак, Фрэнк Гейер из Сент-Луиса поехал в Чикаго. Там он планировал отыскать Питезеля (либо его семью), а также самого Генри Холмса. Однако, ещё до того, как детектив приступил к активной работе в Чикаго, он получил весьма важную информацию.

Одна из страховых компаний, работавшая в Нью-Йорке, в ответ на письмо с просьбой сообщить о всех подозрительных операциях с клиентом по фамилии «Холмс», прислала полиции Филадельфии настоящий детективный рассказ. Краткое содержание его сводилось к следующему: в 1891 г. в Нью-Йорке на 20 тыс. S была застрахована жизнь некоего Генри Холмса, 30-летнего предпринимателя, не страдавшего никакими серьезными заболеваниями. По прошествии буквально двух месяцев поступило сообщение, что этот человек был убит в отеле на полуострове Род-Айленд, если точнее, на пляже рядом с отелем, в котором он проживал. Тело погибшего найдено не было, удалось только обнаружить его обожженную голову, закопанную в песке. Через некоторое время в отеле появился друг Холмса, который принялся разыскивать погибшего. Узнав, что Холмс погиб при загадочных обстоятельствах, друг заявил, что имеет в своем распоряжении страховку на 20 тыс.$ и предъявил её к оплате.

Прибывшие в отель на Род-Айленд представители страховой компании заявили, что обстоятельства гибели Холмса представляются им в высшей степени неопределенными, да и сама личность погибшего нуждается в юридическом установлении. До тех пор, пока все необходимые процедуры не будут выполнены, а полиция не проведет официального расследования причин смерти Холмса, о выплате страховки не может быть и речи. Друг погибшего стал нервничать, принялся было грозить страховщикам, но потом неожиданно собрал вещи и отбыл в неизвестном направлении. История так ничем и не закончилась: родственников Холмса найти не удалось, найденная в песке голова не была идентифицирована, а страховка осталась не выплачена.