Другим обычным наказанием было «сажание на крышу». Неизвестно, кто подсказал Унгерну этот оригинальный способ карать виновных, но точно не монголы. Скорее всего, однажды он употребил его по вдохновению, а затем ввел в систему. «Любопытную картину представляла в то время Урга. В районах расположения воинских частей тут и там по крышам домов разгуливали, стояли и сидели офицеры. Некоторые просиживали там по месяцу», — вспоминал Макеев.

Это наказание было дисциплинарным, применялось в основном к офицерам и являло собой нечто среднее между заключением на гауптвахте и выставлением у позорного столба. Правом прибегать к нему обладали только сам Унгерн и Резухин. Першин, проходя мимо здания штаба, не раз видел на крыше «десятки людей, ровно стаю голубей». Они «жались друг к другу, кутались в халаты, чтобы как-то спастись от холода, а скользкая и крутая крыша усугубляла их мучения». Пьяных привязывали к трубе, чтобы не упали и не покалечились. Легче приходилось тем, кто попадал на плоские земляные кровли китайских фанз. Одеял не полагалось, пищу раз в день подтягивали в корзине на веревке, но пронырливые вестовые ухитрялись доставлять своим офицерам все необходимое, от теплых вещей до алкоголя. Наказанные были молоды, жизнь брала свое, и «нередко с крыши неслась залихватская песня».

Некоторые приговаривались к сидению без пищи и воды, однако за исполнением таких приговоров никто не наблюдал, и если товарищей по оружию поблизости не было, среди горожан обязательно находились такие, кто за скромную плату или по доброте душевной снабжали страдальцев провизией. Угодивший на крышу Хитун сидел вместе с юным монгольским князем, пропившим выданные ему на агитацию в кочевьях казенные деньги. Пьяный, он катался по Урге на автомобиле, одной рукой обнимая сидевшую рядом «даму», а другой гордо поднимая национальный флаг. Древком этого флага князь был выпорот и отправлен на крышу. Третьим в их компании оказался артиллерист, чьи батарейные верблюды загадили священную землю возле Ногон-Сумэ. Всех троих бескорыстно подкармливал штабной повар-китаец. Он украдкой бросал им то хлеб, то вареный картофель, и Хитун, вспоминая жестокость своих китайских тюремщиков, размышлял о том, «какие бывают различные китайцы».

Гораздо страшнее, чем голод и жажда, были мороз и пронзительный ветер без малейшей возможности от него укрыться. Зимой простужались, обмораживали пальцы на руках и ногах, а сотник Балсанов, опальный любимец Унгерна, умер от полученной на крыше пневмонии. В летний зной сидение на раскаленной железной крыше становилось настоящей пыткой, но бежать никто не решался — это уже считалось дезертирством. Все были парализованы страхом перед «дедушкой», и единственным человеком, кто ночью не побоялся слезть с крыши и удариться в бега, стал не офицер, а обвиненный в финансовых махинациях старшина мусульманской общины Сулейманов, на пару с которым Першин после взятия Урги посетил ставку барона.

В лесистой местности вместо крыш использовались деревья. Во время привалов наказанные просиживали на ветвях по нескольку часов, а иногда и с вечера до утра. Если бивак разбивали надолго, деревья вокруг лагеря были усеяны скрючившимися фигурками. Однажды «на кустах» очутился весь штаб дивизии, включая Макеева, вспоминавшего об этом не без умиления оригинальностью начальственных причуд: «Сидеть было тяжело, в мягкую часть впивались сучья, ветер покачивал ветки, а перед глазами был шумный лагерь, откуда кучки людей с любопытством наблюдали новую позицию, занятую штабом». Все это было вовсе не так весело, как по прошествии многих лет представлялось ностальгирующему по временам молодости Макееву. Полковник Львов, один из последних в длинной череде начальников штаба Азиатской дивизии, во сне упал с высоты на землю, сильно расшибся и чудом остался жив.