В то время в программу русских цирков входила женская борьба, проводились первенства. Женщины-артистки в многоязычных, бурно растущих городах Дальнего Востока тем более никого не удивляли, но под пером приамурского генерал-квартирмейстера они предстают созданиями могущественными, коварными и крайне опасными. Капитаны и поручики легко становятся их жертвами. Кажется, Будберга больше тревожат сами офицеры, чем те сведения, которые могут получить от них иностранные разведки через благовещенских или хабаровских «оркестровых дам» и кафешантанных певичек. Сквозь формы армейского циркуляра, комичного в архаически-казенном обличении «злых женок», прорывается печальное сознание слабости современного мужчины.

К Унгерну подобные опасения не относились ни в коей мере. Если он и посещал популярный у офицеров публичный дом «Аркадия» (полковое начальство регулярно предупреждало об опасностях этого «заведения»), едва ли такие визиты доставляли ему много радости — женщины никогда его не волновали. С однополчанами он тоже близко не сходился, так как «в умственном отношении стоял выше среднего уровня офицеров-казаков» и держался «в стороне от полковой жизни». Играла роль и его застенчивость, от которой он окончательно не избавился даже в зрелые годы. Один из мемуаристов назвал ее «дикой».

В юности Унгерн много читал на разных языках. Немецкий и русский были для него одинаково родными, хотя по-русски он говорил «с едва уловимым акцентом». Об этом пишет служивший под его началом Князев, добавляя, что «мысли отвлеченного характера легче и полнее барон выражал по-французски», а по-английски «читал свободно». В разговорах с Оссендовским, как пишет он сам, Унгерн попеременно пользовался всеми этими четырьмя языками.

«Обладает мягким характером и доброй душой», — свидетельствует служебная аттестация, выданная ему в 1912 году. К этой характеристике следует отнестись без иронии, но с немаловажной поправкой: пьяный, Унгерн был способен на самые дикие выходки. Похоже, результатом одной из них стала пощечина, уже на фронте, при неизвестных обстоятельствах, полученная им от генерала Леонтовича. Алкоголь рано стал его проклятьем и одновременно спасением от депрессии, которой, судя по всему тому, что о нем рассказывали, он страдал с молодости. Другим эффективным способом борьбы с ней были разного рода рискованные предприятия, в его лексиконе — «подвиги».

Однажды Унгерн заключил пари с офицерами-однополчанами. Он обязался, не имея при себе ничего, кроме винтовки с патронами, и питаясь только «плодами охоты», на одной лошади проехать несколько сотен верст по глухой тайге без дорог и проводников, а в заключение еще и «переплыть на коне большую реку». Об этом пари слышали многие, но маршрут называли разный. В качестве начального и конечного пунктов указывались Даурия и Благовещенск, Благовещенск и Харбин, Харбин и Владивосток. Соответственно расстояние колебалось от 400 верст до тысячи, а в роли «большой реки» выступали то Зея, то Амур, то Сунгари. Врангель в своих мемуарах отправил Унгерна в тайгу на целый год, но дал ему в спутницы собаку. Другой мемуарист заменил лошадь ослом, а к собаке добавил охотничьего сокола; этот любимец барона будто бы постоянно восседал у него на плече, навсегда оставив там следы своих когтей. В главном, однако, сходились все — совершенно не зная дальневосточной тайги, Унгерн прошел намеченный маршрут точно в срок и пари выиграл. Сам он объяснял свою затею тем, что «не терпит мирной жизни», что «в его жилах течет кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги».