То, что из всех казачьих войск он выбрал именно второразрядное Забайкальское, его враги объясняли «шкурным» стремлением получить большие «проездные и подъемные», а поклонники — увлеченностью «просторами и дебрями Забайкалья», которые «приглянулись» ему по дороге в Маньчжурию и где могла найти приют его «мятущаяся душа». Скорее всего, ошибались и те и другие. Как раз в то время поползли слухи о надвигающейся новой войне с Японией, и он, видимо, хотел находиться поближе к будущему театру военных действий. Кроме того, забайкальцами командовал генерал Эдлер фон Ренненкампф, а Унгерн состоял с ним в родстве — его бабушка по отцу, Наталья Вильгельмина, была урожденная Ренненкампф. Возможно, это тоже сказалось на его выборе, ибо позволяло надеяться на некоторую протекцию по службе.

В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло четыре «первоочередных» полка шестисотенного состава — Читинский, Нерчинский, Верхнеудинский и Аргунский, в котором начал службу Унгерн. Полк базировался на железнодорожной станции Даурия вблизи китайской границы и в окрестных поселках. Здесь Унгерн, раньше мало имевший дело с лошадьми, быстро стал превосходным наездником. «Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив», — аттестовал его командир сотни.

Когда в августе 1921 года он попал в плен к красным, на одном из допросов было сделано краткое описание его внешности. В нем отмечено: «На лбу рубец, полученный на востоке, на дуэли». По словам Врангеля, хорошо запомнившего этот шрам, рана от полученного тогда шашечного удара заставляла Унгерна всю жизнь мучиться «сильнейшими головными болями» и «отражалась на его психике». Говорили, будто из-за нее он временами даже терял зрение.

В начале XX века дуэли в русской армии не были запрещены, напротив, поощрялись как средство поддержания корпоративного сознания офицерства. Традицию столетней давности искусственно реанимировали сверху, соответственно усилился элемент государственной регламентации в этой деликатной сфере. Поединок перестал быть интимным делом двоих; необходимость дуэли определялась офицерскими судами чести, за чьей деятельностью надзирали командиры полков и начальники дивизий. Они же выступали арбитрами в спорных вопросах. В результате, как это всегда бывает, когда обычай превращается в писаный закон, священный некогда ритуал утратил былую значимость.

В дивизии, где служил Унгерн, произошел, например, такой инцидент. Один офицер нанес другому «оскорбление действием», и суд чести вынес постановление о необходимости поединка. Противники сделали по выстрелу с дистанции в 25 шагов, после чего и помирились. Вскоре, однако, выяснилось, что накануне секунданты одного из офицеров предложили секундантам другой стороны не заряжать пистолетов, а обставить дело лишь «внешними формальностями». Те отказались, и двоим офицерам, решившим вместо дуэли устроить ее имитацию, пришлось покинуть полк.

Казалось бы, дело исчерпано, виновные наказаны, тем не менее начальник дивизии был возмущен. «Нравственные правила и благородство исчезают в офицерской среде, — пенял он полковым командирам, — и среда эта приобретает мещанские взгляды на нравственность и порядочность». Негодование было вызвано тем, что изгнанию не подверглись и секунданты противной стороны. Ведь они, выслушав порочащее их постыдное предложение, не потребовали сатисфакции, а довольствовались докладом о случившемся. Да и суд чести, не настояв на обязательности еще двух поединков, не оправдал ни имени своего, ни предназначения.

Обвинить Унгерна в «мещанских взглядах на нравственность» не мог бы никто, но через полтора года службы в Даурии ему пришлось оставить полк.