Позднее, когда Азиатская дивизия уже двигалась к русской границе, в Цогчине и в храмах Гандана служили молебны о даровании барону победы, и ламы были искренни в своих молитвах — не только потому, что перед выступлением Унгерн пожертвовал столичным монастырям 10 тысяч мексиканских долларов. В его успехе они видели возможность избавиться от него. От поражения ничего хорошего ждать не приходилось, в таком случае или он сам должен был вернуться обратно, или на смену ему прийти красные. Однако Богдо-гэгэн, его министры и ламы заблуждались, полагая, что при победе Унгерн навсегда останется в России. Он вынашивал совсем иные планы.

Перед походом его терзали дурные предчувствия и мысли о смерти, но Оссендовский сгущает краски, рассказывая о якобы всецело владевшем им чувстве обреченности. Под его пером Унгерн, как герой античной трагедии, твердо идет навстречу року, хотя сознает, что впереди его ждет неминуемая гибель. На самом деле при всех колебаниях и сомнениях он не переставал верить в успех. Правда, использовать его он собирался иначе, нежели предполагали и его собственные соратники, и монголы.

За день до выступления из Урги, 20 мая, Унгерн писал Грегори: «Я начинаю движение на север и на днях открою военные действия против большевиков. Как только мне удастся дать сильный и решительный толчок всем отрядам и лицам, мечтающим о борьбе с коммунистами, и когда я увижу планомерность поднятого в России выступления, а во главе движения — преданных и честных людей, я перенесу свои действия на Монголию и союзные с ней области для окончательного восстановления династии Цинов, которую я рассматриваю как единственное орудие в борьбе с мировой революцией».

Победа над красными в Забайкалье была для Унгерна не целью, а средством воплотить в жизнь «выстраданный кровью», как он говорил, и «стоивший ему целого ряда мучительных бессонных ночей» давний план создания Центральноазиатской федерации под эгидой возрожденной Поднебесной империи. Затяжная война в Сибири, на Урале и на русских равнинах должна была продолжаться уже без него. На допросах он откровенно признавался, что долго воевать в России не хотел, а рассчитывал лишь «укрепить свое положение в Урге», где последнее время «нетвердо себя чувствовал». Поэтому на отвоеванных территориях не предполагалось ни образование какого-то временного правительства (по скептическому замечанию Унгерна, «правительство всегда найдется»), ни формирование гражданских органов власти. Что касается общих принципов государственного строительства, тут он ограничился единственным кратким соображением: Россия должна «устроить внутреннюю жизнь по расам».

Действовать предстояло на русской территории, поэтому Унгерн впервые озаботился тем, чтобы его разноплеменное войско имело хотя бы видимость православного воинства. У Татарской сотни имелся мулла, у бурят и монголов — ламы, но у служивших в Азиатской дивизии русских вплоть до весны 1921 года не было ни походной церкви, ни священника. В Урге богослужения тоже не проводились с тех пор, как убили Федора Парнякова. Заменить его было некем, и это мало кого тревожило, но теперь из Ван-Хурэ привезли иеромонаха Николая, заброшенного туда беженской судьбой и окормлявшего живших там русских. Перед этим он отслужил пасхальную службу в бригаде Резухина, которая выдвигалась на северо-запад, к Селенге.

Еще в начале апреля Унгерн вспомнил, что вскоре после взятия Урги его ординарец Чистяков «при разборе китайского хлама» обнаружил икону святителя Иннокентия, Иркутского чудотворца. Сам Чистяков едва ли мог сказать, когда именно это произошло, но из пропагандистских соображений дату находки приурочили к 22 февраля — дню коронации Богдо-гэгэна, случайно совпавшему с Днем обретения мощей святителя Иннокентия.