Позже, однако, в разгар приготовлений к «походу на Русь», эту икону не то по размерам, не то по значению изображенного на ней святого сочли не совсем подходящей для предназначенной ей роли и заменили другой — большой и высокочтимой иконой Богоматери «Споручница грешных» из консульской церкви. В духе монголов, сочинявших древние пророчества-тиуку, чтобы придать больший вес текущим событиям и согласовать их с вечным порядком вещей, для иконы придумали подходящую легенду, существовавшую якобы с давних времен, но забытую. Похоже, она была творением кого-то из компании соавторов, трудившихся над составлением «Приказа № 15», и гласила, будто безымянный «старец-епископ» некогда принес эту икону в ургинское консульство, предсказав: «Лютые испытания постигнут нашу родину. Когда пробьет час, то в Ургу явится полководец, призванный спасти Россию. Он пойдет на север, и успех будет сопутствовать ему при условии, что он возьмет с собой этот образ».

Для иконы «Ургинской Богоматери» сколотили специальные дроги с киотом, на которых ей предстояло сопровождать Азиатскую дивизию в походе, и торжественно перенесли опять же в расположение батареи Дмитриева — вероятно, по той причине, что в отличие от других частей в артиллерии служили почти исключительно русские.

Рано утром 21 мая 1921 года части дивизии построились в каре на площади Поклонений, с трех сторон окруженной буддийскими храмами. Для совершения христианских обрядов место было не совсем подходящее, но отец Николай отслужил напутственный молебен. Унгерн, безразличный к официальной церковности и эмоционально с православием не связанный, на молебне отсутствовал. Он загодя уехал на автомобиле на ближайший к городу перевал Тавын-Ула, чтобы там приветствовать проходящие перед ним войска.

В 9 часов утра дивизия начала вытягиваться в походные порядки, выходя на Кяхтинский тракт. Даже не склонный к восторгам Торновский отметил, что «провожавшие любовались войском, так оно было красочно и внушительно». В голове колонны ехали трубачи, за ними — музыканты, «исполнявшие бравурный марш», дальше — штаб Унгерна во главе с полковником Львовым (Ивановский остался в Урге) и его личный конвой из корейцев и маньчжур, «имевший распущенное знамя с вензелем и инициалами» Михаила Александровича. Следом на подобранных по мастям лошадях («если не по всей сотне, то повзводно») двигался Татарский полк Парыгина (светло-синие тырлыки, зеленые погоны и башлыки), потом — полк Маркова (темно-синие тырлыки, желтые погоны и башлыки). «Солидно громыхали пушки в верблюжьих запряжках, чинно выступавших по гладкой ровной дороге».

Торновскому вторит Голубев, оставшийся в столице и наблюдавший всю картину со стороны: «Мерно громыхая, шагом проезжала артиллерия, имея у себя в обозе громадную икону, взятую из русского консульства. Вновь сформированные китайские части оставляли желать много лучшего; посаженные на лошадей, они имели весьма печальный вид. Прошли обозы 1-го и 2-го разрядов, проехала комендантская команда, все скрылось за горами, улеглась поднятая пыль — и в Урге наступила тишина. Перестали гудеть рожки автомобилей, не слышно стало конского топота, пьяных песен, и город обратился в тихий аул, затерянный в степях».

Для Першина это событие «прошло как-то незаметно», а Макеев пишет, что проводить унгерновцев собрался чуть не весь город, женщины плакали, расставаясь с мужьями и кавалерами.