Опаснее всего были кубанцы. С их прибытием менялся расклад сил, конница Унгерна уже не могла использовать преимущество в скорости и свободно маневрировать между скованными в своих действиях пехотными частями, громя их поодиночке. Получив от Резухина эти новости, Унгерн после суточного раздумья отказывается от дальнейшего наступления и по западному берегу Гусиного озера направляется обратно на юг. По рассказу Рябухина, решение было принято не без тайного вмешательства группы офицеров, обеспокоенных перспективой угодить в западню при прорыве к Мысовой. Они вступили в сговор с любимым вестовым барона, бурятом Цаганжаповым, и тот поведал ему, что найденные в Гусиноозерском дацане священные книги сулят беду в случае продвижения к Байкалу. Едва ли, впрочем, Унгерн сам не понимал гибельности этого плана в сложившейся обстановке; возможно, апелляция к священным книгам понадобилась ему, чтобы сохранить лицо перед монгольскими союзниками. С той же целью, сообщает Князев, он довел до сведения своих русских соратников, что диверсии на железной дороге проводиться не будут, поскольку она скоро «потребуется для наступающих на Иркутск войск атамана Семенова». Вряд ли этому кто-то поверил; после поворота на юг все поняли, что, несмотря на победы, поход окончился провалом.

Отступая, озлобленные бароновцы не только реквизируют скот, но начинают грабить станицы и деревни, где их никто не поддержал. Все маски сброшены, громкие лозунги забыты. Коней пускают пастись на посевы; то, что нельзя увезти с собой, уничтожают или сжигают, вызывая ответную ненависть. Возле Цэженской станицы какой-то храбрец-бурят, оставшийся безымянным, предпринял самоубийственную попытку покончить с самим Унгерном, чтобы вырвать корень зла. Он разрубил саблей челюсть некоему «добровольцу Бергу», приняв его за барона, и был сожжен заживо.

Слишком быстро Унгерн двигаться не может — мешают обоз, пушки и, главное, скот, без которого его всадникам станет нечего есть. Щетинкин пытается опередить барона, чтобы закрыть ему выход из долины Джиды по пади реки Темник. Туда же и с теми же намерениями устремляются кавалеристы Кубанской дивизии. Возможно, им удалось бы достичь цели, но азарт погони и накал страстей был так велик, что, столкнувшись по дороге, Щетинкин и кубанцы принимают друг друга за казаков Унгерна, завязывают бой и ведут его в течение трех с лишним часов.

Жара и ясное небо последних недель сменились густой облачностью. Аэропланы не летают, разведка затруднена. Зато унгерновцам достается ценнейший «язык» — бывший офицер вермахта, ныне штабист 113-й бригады Майер, кавалер Железного креста и ордена Красного Знамени. При нем найдены карты и оперативные документы с планами по окружению Азиатской дивизии. Они помогают Унгерну ускользнуть от погони.

В плену он говорил, что ему «странно казалось намерение окружить его пешими частями», но это касается только боевых действий. На маршах красноармейцы теперь передвигаются на мобилизованных по станицам и селам подводах с возницами и почти не уступают в скорости коннице Азиатской дивизии, отягощенной обозом и мясным скотом. Лавируя между наступающими с разных направлений полками и бригадами 5-й армии, Унгерн рвется на юг, к монгольской границе. Изнурительные 12-часовые переходы с краткими стоянками, во время которых люди не могут толком ни поспать, ни сварить себе пищу, позволяют оторваться от преследователей, но возле села Новодмитриевка он вынужден принять бой с преградившей путь пехотой. Конная атака опрокидывает стрелковые цепи, скакавший впереди Унгерн видел, как перепуганные артиллеристы рубят постромки орудий, чтобы ускакать на запряжных лошадях, однако появившийся из-за сопок «бронеотряд» пулеметным огнем на ходу решил исход сражения не в его пользу. Тем не менее окружить Азиатскую дивизию красные командиры так и не смогли, хотя были близки к этому, загнав ее в болота реки Айнек, где едва не увязли артиллерия и обоз.