В Кобдо он стал изучать монгольский язык, на котором впоследствии изъяснялся достаточно сносно. Писали, будто ему удалось завязать «большие знакомства с князьями, гэгэнами и влиятельными ламами», но это вряд ли. Еще сомнительнее известие, что тогда же, «не будучи ревностным сыном лютеранской церкви», он втайне «принял ламаизм». Увлечение буддизмом — всего лишь вариант обычного для людей его типа дилетантского интереса к «мудрости Востока».

Этот интерес разделял знаменитый впоследствии философ, граф Герман фон Кайзерлинг — земляк в дальний родственник Унгерна, по матери происходивший из рода Унгерн-Икскюлей. Он был пятью годами старше, но они могли познакомиться еще в детстве или в ранней юности. Во всяком случае, Кайзерлинг не раз упоминал об Унгерне в своих книгах. Оба принадлежали к тесному кругу эстляндской аристократии, не случайно, видимо, позднее младший брат Унгерна, Константин, женился на дочери Кайзерлинга. В 1911–1912 годах тот совершил кругосветное путешествие, побывал в Японии, в Китае и в Индии, а по возвращении в Эстляндию написал прославивший его имя двухтомный «Путевой дневник философа». По впечатлению, которое эта книга произвела на современников, ее можно сравнить разве что с «Закатом Европы» Шпенглера. Из-за начавшейся вскоре войны она увидела свет лишь в 1919 году, но была закончена пятью годами раньше; Унгерн, вернувшись из Кобдо, мог читать ее в рукописи. «Я был настолько одержим Востоком, что долго не мог представить себя западным человеком», — тогда же заметил Кайзерлинг. В этом Унгерн был его духовным двойником.

В отличие от Кайзерлинга он не пытался перенести на бумагу свои монгольские впечатления, но ему, должно быть, приятно было чувствовать себя странником, прикоснувшимся к совсем иному миру. Восток был в моде, интерес слушателей подогревал воображение. Недаром в родственном кругу бытовало мнение, что Роман обладает богатой фантазией и сам верит в собственный вымысел. Как правило, это свойство приписывают тем, кому симпатизируют, заблуждаясь относительно степени самообмана, но в любом случае оно предполагает горячность и увлеченность рассказчика. Обычно молчаливый, замкнутый, Унгерн с близкими людьми бывал другим. При их сочувственном внимании он мог возбуждать в себе волнующее сознание пережитых в Азии чудес, как герой «Дара» Владимира Набокова, путешественник по Монголии и Тибету: «Во время песчаных бурь я видел и слышал то же, что Марко Поло — «шепот духов, отзывающих в сторону», и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц».

Впрочем, Унгерна больше занимали азиатские чудеса иного рода. Однажды, беседуя с кузеном Эрнстом о ситуации на Дальнем Востоке, он заметил: «Отношения там складываются таким образом, что при удаче и определенной ловкости можно стать императором Китая». Имелся в виду генерал Юань Шикай, президент Китайской республики, пытавшийся основать собственную династию, но слышится тут и какая-то личная нота, иначе собеседник не запомнил бы эту фразу и не повторил бы ее два десятилетия спустя в разговоре с биографом Унгерна. Пример Юань Шикая показывал, что в разрушенных структурах власти путь к ее вершине может быть сказочно короток.

Еще в Кобдо, говорил Унгерн, он впервые задумался о возможности с помощью монголов восстановить в Китае маньчжурскую династию. В то время это были вполне умозрительные размышления, но под конец жизни план реставрации Цинов, чтобы мощью возрожденной Поднебесной империи воздействовать на революционную Россию и буржуазную Европу, станет его навязчивой идеей. Умрет он в убеждении, что «спасение мира должно произойти из Китая».

Барон Альфред Мирбах, муж единоутробной сестры Унгерна, писал о нем, ссылаясь на мнение жены: «Только люди, лично знавшие Романа, могут объективно оценить его.