Не подозревая о существовании Константина Леонтьева, «русского Ницше», Унгерн мог бы повторить его признание: «Я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой войны». Самого Ницше он, скорее всего, читал или, по крайней мере, знал из вторых рук, как любой мало-мальски образованный человек тех лет. Особенно если учесть, что ему приписывали увлечение философией. Отголосок ницшеанства слышен и в том, как Унгерн объяснял причину своей симпатии к монголам: «У них психология совсем другая, чем у белых; у них высоко стоит верность, война; солдат — это почетная вещь, и им нравится сражение». В то же время русским он не доверял потому, в частности, что они «из всех народов самые антимилитаристские», и «заставить их воевать может только то, что некуда деваться, кушать надо».

Не исключено, что к страстному желанию воевать примешивались и соображения сугубо житейские. Война грянула в тот момент, когда Унгерн окончательно оказался не у дел, и разом сняла все проблемы. Отставной сотник, тридцатилетний неудачник без семьи, без профессии, с туманными планами на будущее, он должен был страдать от неудовлетворенного честолюбия и сознания стремительно уходящей молодости. Война открыла перед ним новые перспективы.

19 июля, на второй день всеобщей мобилизации, Унгерн был зачислен в 34-й полк Донского казачьего войска. Эрнст Унгерн-Штернберг сообщает, что его кузен воевал в составе несчастной 2-й армии Самсонова, был ранен, но окружения и плена сумел избежать. Впрочем, все сведения о том, где у как провел он первые месяцы войны, проверке не поддаются. Его послужной список за это время не сохранился. Известно лишь, что с начала декабря 1914 года, выйдя из госпиталя, он воевал в 1-м Нерчинском полку и вновь, как в Даурии, носил на мундире желтые цвета забайкальского казачества. В том же полку командиром сотни, а затем полковым адъютантом служил Григорий Семенов; тогда Унгерн с ним и подружился. Будущий атаман был пятью годами младше, но в этой паре ему всегда принадлежала роль старшего.

Нерчинский полк входил в 10-ю Уссурийскую дивизию. Весной и летом 1915 года, во время «великого отступления», она составляла конный резерв 5-й армии Западного фронта и «моталась», как вспоминал Семенов, по «угрожаемым участкам», прикрывая отходящую на восток пехоту. Нередко казакам приходилось контратаковать в пешем строю. Однажды Унгерна ранило, когда он собственноручно перерезал колючую проволоку перед вражескими позициями, для чего нужно было находиться в первых рядах атакующих. Потеряв сознание, он повис на проволочных заграждениях и остался бы там висеть, если бы не любовь к нему казаков, рисковавших жизнью ради его спасения.

В 1916 году уссурийцев перебросили на Юго-Западный фронт, в Карпаты. В то время начальником дивизии был генерал-майор Крымов, через год покончившей с собой после неудачи корниловского выступления, а командиром Нерчинского полка — полковник Врангель, будущей преемник Деникина, главком Русской армии. В мемуарах он отзывается об Унгерне без симпатии, даже, пожалуй, с неприязнью. Для него это был «тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн-Рида». Всегда «оборванный и грязный», барон спал на полу среди казаков своей сотни и ел с ними из одного котла. На Врангеля он производил впечатление человека, который, «будучи воспитан в условиях культурного достатка», совершенно «отрешился» от норм породившей его среды. Полковой командир тщетно «пытался пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик».

Когда мало кому известный генерал семеновского производства стал хозяином Монголии, его предшествующая жизнь окрасилась в легендарные тона. Кто-то даже пустил слух, будто он командовал личным конвоем Николая II. Унгерна повышали в чинах, осыпали орденами, назначали на должности, о которых он тогда и мечтать не смел.