Азиатская конная дивизия, любимое детище Унгерна, свое название получила не сразу. Сначала она именовалась Инородческим корпусом, потом — Туземным корпусом и Азиатской бригадой. В лучшие времена в ней насчитывалось до тысячи сабель при артиллерии и пулеметах, но какова была ее численность на первых порах, определить затруднительно; колчаковский агент доносил в Омск, что она «вообще не поддается учету». Два полка составили чахары Найдан-гуна и харачины Фушенги, третий набрали из забайкальских казаков, главным образом бурят. За те два года, что Унгерн провел в Даурии, все неоднократно менялось, неизменным оставалось одно: Азиатская дивизия формировалась не по мобилизации, а как наемное войско.

В основном шли служить за хорошее жалованье. Платили не омскими «воробьями» и не читинскими «голубками», как по цвету и форме изображенного на них двуглавого орла пренебрежительно называли колчаковские и семеновские ассигнации, а «романовскими» или серебром. С лета 1920 года, перед походом в Монголию, стали выдавать жалованье золотом царской чеканки. Командир полка или батареи получал 40 рублей в месяц, командир сотни — 30, младший офицер — 25, унтер-офицер — 15. Простым всадникам при жалованье в семь с полтиной выдавали по 15 рублей на двоих, поскольку золотые империалы были только пяти- и десятирублевого достоинства. Георгиевским кавалерам набавлялось по пять рублей за каждый крест. Предусматривались щедрые компенсации за ранения разной степени тяжести и выплаты семье за смерть кормильца. Норм обмундирования не было, изношенное тут же менялось. Ежедневно все, независимо от чина, получали по пачке русских папирос и спички.

В азиатских частях управление строилось по принципу двойного командования — русские офицеры дублировали туземных начальников. Для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов была создана военная школа. Ее начальник, есаул Баев, свободно говорил по-монгольски, как и заместитель Унгерна, войсковой старшина Шадрин, бывший переводчик штаба Заамурского военного округа. Для русских офицеров организовали уроки монгольского языка. За непосещение занятий Унгерн наказывал «как за уклонение от службы», а «проверку знаний» проводил лично.

Даурия при нем — отдельный замкнутый мир со своими мастерскими, швальнями, паровозным депо, электростанцией, водокачкой, лазаретом, казармами и, разумеется, тюрьмой. Поселок был окружен сопками. На одну из них, где выставлялся караул, Унгерн приказал вкатить товарный вагон и устроить в нем караульное помещение. Его втащили на вершину сопки, провели телефон для связи со штабом, поставили печь, сколотили лежанки. Этот вагон виден был с железной дороги и долго изумлял тех пассажиров, кто ничего не слыхал о причудах барона.

Еще десять лет назад, когда Унгерн служил в Аргунском полку, здесь начали строить новые казармы, позже возвели здания офицерских квартир, конюшни, орудийные парки, тир и манеж. Незадолго до войны была заложена каменная церковь. К революции строительство почти закончили, но освятить церковь не успели, и Унгерн с присущим ему равнодушием к официальной религии приспособил ее под артиллерийский склад.

Казармы представляли собой типовые, с элементами модной в предреволюционные годы псевдоготики, двух- и трехэтажные здания из неоштукатуренного кирпича с полутораметровой толщины стенами; в глубоких, на песчаную почву рассчитанных фундаментах размещались просторные подвалы. Четыре казармы по углам военного городка Унгерн превратил в форты: окна и двери двух нижних этажей были замурованы, а в третьем и на крыше установлены пулеметы. Имелось также по одной пушке и одному прожектору на форт. По ночам дежурные от скуки ловили прожекторным лучом вылезающих в темноте из нор сурков-тарбаганов: те смешно «загипнотизировывались, поворачиваясь мордочкой к источнику света, и замирали».