В шеффилдском полицейском участке капитан Томас Даффи допрашивал Сейдж в течение нескольких часов. Как ни странно, он позволил присутствовать при этом нескольким журналистам. Сейдж оказалась умелой лгуньей и все отрицала. Она повторяла как заведенная, что она, дескать, шла из кино, а тут ни с того ни с сего налетели вооруженные люди и убили приятеля ее подруги. Коули, узнав, что Сейдж задержали, лично приехал в полицейский участок. Они сделали вид, что видят друг друга впервые. Коули спросил у Даффи, выдвигает ли он какие-то обвинения против Сейдж? Даффи ответил, что хочет только допросить ее. Тогда Коули попросил сыщика уведомить его об окончании допроса и уехал. Позднее Коули писал Гуверу, что полицейские задержали Сейдж по настоянию своих приятелей из «Чикаго дейли ньюс», которым очень хотелось послушать ее рассказ.

Вечером газеты раструбили, что полиция нашла «женщину в красном». Коули позвонил в полицейский участок: Сейдж была все еще там. Капитан Даффи собирался держать ее до следующего дня. «Ну нет, этого не будет», — ответил Коули. Он набрал номер комиссара полиции и сумел убедить его, что Анну Сейдж следует передать в руки ФБР. Двое агентов перевезли ее из полицейского участка в Бэнкерс-билдинг. Репортеры последовали за ней и накинулись на Коули с вопросами. Он твердо ответил «нет» на вопрос, не Сейдж ли «стукнула» на Диллинджера.

Закрыв наконец двери, Коули велел Сейдж позвонить Полли Гамильтон, которую никак не могли разыскать сотрудники бюро. В два часа ночи обе женщины оказались в офисе ФБР. Их допрашивали всю ночь. Гамильтон упорно повторяла, что не знала о том, что под именем Джимми Лоуренса скрывался Диллинджер, хотя это явно не совпадало с показаниями Сейдж. Коули не стал на нее давить. На следующий день Гувер написал: «Он уверен, что она знает не больше, чем осведомительница. Мистер Коули полагает, что она не лжет».

Обеих женщин решили выслать из Чикаго. В среду утром, через три дня после смерти Диллинджера, двое агентов отвезли Сейдж на ее квартиру. Там оказалась толпа репортеров, приведенная услужливой чикагской полицией. Анна Сейдж паковала чемодан, отпуская по адресу журналистов самые витиеватые выражения. Затем агенты отвезли ее и Полли Гамильтон в Детройт. Там они прожили несколько дней в гостинице.

Пока Сэм Коули разбирался с женщинами, его сотрудники добрались до пособников Диллинджера. Первым был арестован Вильгельм Лёзер. Когда подтвердилось, что Диллинджер сделал пластическую операцию, Коули ни минуты не сомневался, чьих рук это дело. Агенты позвонили в дверь Лёзера во вторник утром. Никто не ответил, и тогда шестеро агентов выломали дверь. Взбегая по лестнице, они услышали мужской голос: «Кто это?» На площадке лестницы появился заспанный Лёзер, без рубашки. Его доставили в Бэнкерс-билдинг. Лёзер рассказал все, что знал, и вечером следующего дня Чарльз Винстед возглавил группу, направленную в дом Джимми Пробаско.

К полуночи Пробаско был заперт в конференц-зале Бэнкерс-билдинга. При обыске дома Пробаско агенты обнаружили его записку, которую потом описывали как предсмертную. Коули велел не спускать глаз с Пробаско всю ночь. Его остался сторожить 25-летний агент, новичок в бюро, по имени Макс Чафетц. В девять часов утра он снял у Пробаско отпечатки пальцев, а затем отвел его обратно в конференц-зал. Чафетц вышел на несколько минут, а вернувшись, обнаружил, что комната пуста. Окно было открыто, а перед ним стоял стул. Джимми Пробаско покончил жизнь самоубийством.