Далласское отделение ФБР в ту же ночь направило всех агентов, находившихся в Западном Техасе, к Коулману. Один из агентов оказался в ближайшем к ферме городке уже в то время, когда туда прибыли супруги Келли вместе с Джералиной, — через несколько часов после захвата дома в Сан-Антонио. Однако удача снова улыбнулась этой паре. Сосед Коулмана Кларенс Дёрхэм пришел домой с работы и обнаружил спящих супругов Келли в своей кровати. Он потребовал, чтобы они немедленно убирались вон. Супруги уехали, а Дёрхэм направился к шерифу и все ему рассказал.

Все полицейские Западного Техаса были подняты по тревоге. Донесения людей, видевших преступников, поступали из Абилина, Сан-Анджело и других маленьких городков. Келли явно направлялись в Уичито-Фолс и оттуда, очевидно, в Оклахому. Сотрудники дорожной полиции получили задание перекрыть мосты через Ред-Ривер, но слишком поздно. Рано утром Келли пересекли границу Оклахомы и продолжали двигаться на север.

Усталые и голодные, они прибыли в Чикаго в воскресенье 17 сентября. Им требовалась новая, не числящаяся в полицейских сводках машина. Чтобы ее добыть, Келли попытался дозвониться из телефона-автомата владельцу автомастерской в городе Сисеро. Однако к телефону никто не подошел: как раз в этот момент автомеханик заканчивал работу над бронированной машиной, предназначенной для предстоящего налета на Федеральный резервный банк, который задумал Элвин Карпис и банда Баркеров. Супруги Келли доехали до центра, сняли там квартиру и, распаковав багаж, вышли в город, чтобы где-нибудь поужинать.

За ужином Келли нервничал: двое посетителей ресторана, как ему показалось, слишком пристально на него смотрели. Испугавшись, что их засекли, супруги решили не возвращаться в только что снятую квартиру и примерно час гуляли вместе с Джералиной по центральным улицам. Потом Кэтрин послала девочку на квартиру уложить и вынести вещи. Келли она отправила в кинотеатр «Пикадилли», чтобы он там растворился в толпе, посмотрел фильм и выждал время. Неизвестно, действительно ли их кто-то заподозрил, но в любом случае это были не агенты ФБР. Поздним вечером супруги сняли меблированную комнату в Ближнем Норт-сайде. Хозяйке они сказали, что приехали на Всемирную выставку.

На следующий день, в понедельник, 18 сентября, в Оклахома-Сити начались слушания по делу о похищении Уршела. Перед судом предстали Альберт Бейтс, Харви Бейли и супруги Шэннон. В чикагских газетах процесс освещался на первых полосах. Читая газеты, Кэтрин кипела от гнева, топала ногами и клялась отомстить и Уршелу, и государственному обвинителю Джозефу Кинану. Она дошла до того, что даже написала письмо Кинану.

Письмо с чикагской маркой пришло в Оклахома-Сити на следующий день.

Все семейство Уршел вместе с их друзьями, а также и вы все будете скоро уничтожены. Это я не могу предотвратить. Но я с удовольствием и немедленно выдам вам Джорджа Келли, если вы спасете мою мать, не виноватую ни в каком плохом деле.

Затем пришло еще одно письмо, на этот раз подписанное самим Келли и адресованное Уршелу. Оно начиналось словами:

«Невежда Чарльз!»

Далее следовало:

Пишу несколько строк, чтобы дать тебе знать, что я собираюсь уничтожить твой так называемый особняк, а также тебя и все твое семейство сразу после суда. И ты, молодой человек, наверное, уже понимаешь свою ошибку… Ты теперь живешь временем, взятым в долг… У меня есть друзья в Оклахома-Сити, которые следят за каждым твоим шагом, а ты такой тупой, что до сих пор не догадался, кто был наводчиком. Если бы у меня были мозги размером с твои, то правительство меня давно поймало бы.