Напуганный этим случаем, Карпис поскорее рассчитался в отеле и двинулся в Рино самым коротким путем — через Долину Смерти. Воссоединившись с другими членами банды, парочка втянулась в их обычную жизнь: они околачивались в казино, играли в кено, мечтали о поездке на Гавайи (куда им попасть было не суждено) и подумывали о том, не ограбить ли банк на окраине Сан-Франциско. Эту размеренную жизнь нарушило только одно происшествие: Гарри Кэмпбелл неудачно засунул себе в карман пистолет — и тот чуть не отстрелил бандиту мошонку. В конце концов все члены банды пришли к единому решению: пора возвращаться в Чикаго.

На Среднем Западе уже начался листопад, а загадка — кто устроил бойню в Канзас-Сити — все еще оставалась не решенной. 13 сентября прокуратура штата Миссури предъявила обвинение нескольким фигурантам, но в ее действиях ощущалась неуверенность. Это был компромисс: федеральная власть требовала поскорее завершить дело, а местные прокуроры вообще не находили состава преступления в действиях подозреваемых. В результате обвинили преступников, косвенно причастных к убийству, — Дэфи Фармера и его товарищей наряду с шестью возможными убийцами — Красавчиком Флойдом, а также Харви Бейли и его бандой. Но обвинили только в препятствовании правосудию. ФБР по-прежнему считало, что преступление совершил Берн Миллер вместе с Бейли и беглецами из канзасской тюрьмы. А Бейли, арестованный по делу Уршела и заключенный в тюрьму Левенуэрта, разумеется, решительно отрицал свою причастность к бойне.

У Бейли было алиби, и люди Гувера ничего не могли с этим поделать. За три месяца они так и не нашли никаких доказательств, подтверждающих, что Бейли или кто-то из его бандитов находился: в день убийства на вокзале в Канзас-Сити. Правда, один свидетель по имени Сэмюел Линк показал, что Бейли там был, но этого человека вскоре совершенно дискредитировал один из его приятелей, заявивший следствию: «Линка иногда заносит, и тогда он принимается болтать, будто ездил вместе с Тедди Рузвельтом в Южную Америку и будто знаком со всеми коронованными особами Европы». Кроме того, оказалось, что из оружия, принадлежавшего Бейли, ни как не могли быть выпущены пули, найденные на месте преступления. Почти после каждого ограбления банка на Среднем Запад бандитские пули отправляли в полицейскую лабораторию в Канзас-Сити. Здесь изучали пули Бонни и Клайда, оставшиеся в Платт-Сити, а также пули, выпущенные Малышом Нельсоном в Гранд-Хейвене, но ни одна не соответствовала пулям из Канзас-Сити.

Понимая, что дело против Бейли разваливается, агенты ФБР сосредоточились на поисках так и не найденных соучастников преступления. Хозяин игорного заведения в Хот-Спрингсе Дик Галатас исчез бесследно. Оставшиеся на свободе члены банды Бейли грабили банки по всей Оклахоме. В начале октября один из них — Большой Боб Брэди — был ранен и взят под арест в Нью-Мексико, однако выживший после бойни фэбээровец Рид Веттерли (к тому времени он уже вышел из больницы, но все еще пребывал в состоянии депрессии) этого бандита не опознал. Самым печальным было то, что у бюро не осталось никаких ниточек, ведущих к Верну Миллеру или его подруге Вай Матиас. Агенты в Сент-Поле, Чикаго и Канзас-Сити теперь перебирали версии, отвергнутые в начале расследования.

Через три недели наметился выход из тупика, в который зашло следствие. Чикагские агенты вспомнили, что еще несколько месяцев назад информатор сообщил: в одном из ночных клубов работает официанткой лучшая подруга Вай Матиас по имени Бобби Мур. Летом Мэлвин Пёрвис установил было за ней наблюдение, но, после того как ФБР вышло на след самой Матиас и принялось гоняться за ней по всему Восточному побережью, слежку за ее подругой прекратили. Трудно объяснить, почему в течение нескольких месяцев никому не пришло в голову снова заняться Бобби Мур. Последним ее местожительством, известным бюро, был дом со съемными квартирами под названием «Шэрон» на Шеридан-роуд.