Александр относился к себе критически. Молодому человеку казалось, что он — некрасивый, неуклюжий — не может нравиться женщинам. Ему не были присущи легкость и изящество, отличавшие и некоторых родственников, и многих офицеров гвардии. Не раз с завистью наблюдал, как светские щеголи, пригласив партнершу на танец и еще только дойдя с ней до центра зала, уже весело болтали. Он же всегда чувствовал скованность, не знал, о чем говорить и как говорить, и в большинстве случаев так и не раскрывал рта за весь тур. С Мещерской подобной неловкости не ощущал. С ней просто. Мари его понимала.

Они стали «друзьями» и, таким образом, определили свои отношения. Но оставался Двор, строгий этикет, сохранялись обязанности и нормы, мешавшие свободному и желанному общению. Он — Наследник Престола, она — фрейлина. Они не имели возможности непринужденно видеться. В Царском и Петергофе было все-таки проще: там можно было, условившись заранее, якобы случайно встретиться на прогулке в парке и провести в беседе час-другой.

Однако подобные маленькие хитрости не могли оставаться долго незамеченными. Придворный мир, жестокий и замкнутый, не позволял долго находиться за пределами его внимания. Кто-то непременно что-то видел, что-то слышал, и в конце концов все становилось темами обсуждений. Тем более то, что касалось жизни и увлечений Наследника Престола; здесь уже не было мелочей, все подвергалось внимательному наблюдению и пристрастному комментированию.

Несколько недель они встречались регулярно на прогулках, но главным образом на вечерах у Императрицы. Там составлялись партии в карты, и Цесаревич старался выбрать себе партнершей Марию Элимовну, которую он обозначал в дневнике как «М. Э.».

Конечно, довольно быстро об очевидных пристрастиях Александра Александровича стало известно, и ему пришлось иметь объяснения с Марией Александровной, которая нашла подобное поведение «неприличным». Ничего не оставалось, как подчиниться воле матери-императрицы. 19 июня 1865 года, как обычно, увиделся с М. Э. вроде бы случайно на живописной, так называемой Английской дороге, ведущей из Царского Села в Павловск. Он был верхом, она — в коляске с гувернанткой-англичанкой. Цесаревич пересел к ней, и началась беседа по-русски, на языке, не знакомом попутчице княжны.

Пошел дождь, они вышли из экипажа и встали под деревом. Здесь Цесаревич решился сказать неприятное для обоих.

Александр подробно отразил этот эпизод в дневнике: «Я давно искал случая ей сказать, что мы больше не можем быть в таких отношениях, в каких мы были до сих пор. Что во время вечерних собраний мы больше не будем сидеть вместе, потому что это только дает повод к разным нелепым толкам, и что мне говорили об этом многие. Она совершенно поняла и сама хотела мне сказать это. Как мне ни грустно было решиться на это, но я решился. Вообще, в обществе будем редко говорить с нею, а если придется, то — о погоде или каких-нибудь предметах более или менее неинтересных. Но наши дружеские отношения не прервутся, и если мы увидимся просто, без свидетелей, то будем всегда откровенны». Дорогая «М. Э.» все прекрасно понимала, ей не надо было долго объяснять ситуацию.

Затем Двор переехал в Петергоф, и несколько последующих дней они не виделись. Хранительницей их тайны была подруга княжны и хорошая знакомая наследника Александра Жуковская, много раз в тяжелые минуты помогавшая им. Передавала записки и приветы, улаживала размолвки, охраняла их покой на прогулках, наблюдая за дорогой, как бы кто ненароком не появился. В периоды разлук Александра Васильевна непременно передавала Цесаревичу устные приветы от «дамы его сердца», что несколько согревало душу, но не доставляло большой радости.

Наконец, 27 июня они увиделись с княжной на обедне в дворцовой церкви, а затем на завтраке у Императрицы. По окончании трапезы Мари улучила удобный момент и подарила ему фотографию, где она была изображена в экипаже с Сашей Жуковской.