Наконец, 27 июня они увиделись с княжной на обедне в дворцовой церкви, а затем на завтраке у Императрицы. По окончании трапезы Мари улучила удобный момент и подарила ему фотографию, где она была изображена в экипаже с Сашей Жуковской. На обороте значилось: «В воспоминание последнего дня в милом Царском». Того дня, когда состоялось то неприятное объяснение. На следующий день, 28 июня, Цесаревич записал: «В 9¹/₄ был вечер у Мама, все почти играли в карты, я сочинял стихи и страшно скучал и грустил по М. Э., которая не была приглашена».

Летом у мужской половины Императорской Фамилии много времени уходило на военные сборы и смотры, традиционно проходившие в Красном Селе под Петербургом, куда перебазировались гвардейские полки. По давней традиции здесь устраивались парады и учения гвардии. В отдельные дни объявлялись тревоги, и гвардейские части, возглавляемые традиционно членами Императорской Фамилии, совершали многокилометровые марш-броски. Проводились регулярно и офицерские состязания по стрельбе и вольтижировке.

Александр Александрович усердно обучался военному делу, хорошо знал воинские уставы, устройство армии, состав военной экипировки и оснащения. Он участвовал и в военных соревнованиях, но лишь в узком кругу «своих». На публике Наследник стеснялся демонстрировать навыки верховой езды, которые не были очень успешными. Но зато стрелок это был отличный. Свое первоклассное мастерство много раз проявлял и на учебных офицерских стрельбах, и на многочисленных охотах. Но как только выдавалась свободная минута, как только освобождался от прямых обязанностей, опять подступала к сердцу тоска, снова неведомая сила тянула в Царское или Петергоф, туда, где он мог увидеть М. Э.

Княжна Мещерская была на год старше Цесаревича. У нее имелся значительно богаче жизненный опыт, чем у доброго, честного и наивного обожателя. Она за прошедшие годы успела узнать и перечувствовать немало. Владея в совершенстве тонким искусством салонного кокетства, знала, как посмотреть, когда улыбнуться, в какой момент встать и пройти невзначай мимо молодого человека, овеяв едва уловимым, но пленительным ароматом дорогих французских духов, приведя его в состояние почти невменяемое.

Конечно, можно было предполагать, что княжна просто «подстрелила» первого из великих князей, что могло польстить самолюбию любой светской женщины. Александр долго не был уверен: любит ли его по-настоящему М. Э., или это всего лишь игра, становившаяся порой для него нестерпимой мукой. Лишь накануне смерти, в последний час, уходя из жизни в тяжелых мучениях, Мария Элимовна признается задушевной подруге Саше Жуковской, что никого и никогда не любила… кроме Цесаревича. Он узнает об этом и испытает горестно-сладостное чувство. Но это все будет потом, потом, а пока шел еще 1865 год и Александр Александрович каждый день думал о М. Э.

Когда уехал в Ильинское, то попросил наставника-опекуна графа Перовского показать Жуковской и Мещерской его комнаты в Александровском Дворце Царского Села. Граф выполнил пожелание, провел молодых фрейлин по личным покоям Наследника: кабинет, библиотека, спальня… Они все внимательно рассмотрели, и когда встретились, Мария сказала, что у хозяина «есть вкус» и что его апартаменты ей очень понравились. Александр был счастлив.

Проведя в августе — сентябре 1865 года несколько недель в Москве и Ильинском у Мама, Престолонаследник опять пережил тяжелые минуты, испытал сильную душевную боль. 8 сентября был день рождения Никса, первый его день рождения после кончины. На панихиде Александр не мог сдержать слез. Прошлое ожило. Снова вспомнилась милая Дагмар, опять ставшая для него близкой, почти родной. Принцесса связывала его с ушедшим, и эта связь казалась нерасторжимой.

В дневнике записал: «Плакал как ребенок, так сделалось грустно снова, так пусто без моего друга, которого я любил всех более на земле и которого никто на свете мне заменить не может, не только теперь, но в будущем.