В том же году режиссер Эрнст Любич снял Марлен в комедии "Ангел" в роли легкомысленной женщины леди Марии. Однако студия "Парамаунт" посчитала фильм неудачным и расторгла контракт с Дитрих, заплатив ей отступные в размере 250 тысяч долларов (часть этих денег Марлен отдала своему формальному мужу Руди). Этому событию способствовало и то, что два предыдущих фильма с участием актрисы - "Сад Аллаха" и "Рыцарь без лат" - не принесли ожидаемых сборов. Но свою отставку сама Марлен восприняла спокойно, поскольку рассчитывала, что другие студии с радостью возьмут ее в свои проекты. Был еще и запасной выход: вернуться в Германию, благо нацисты оставляли ей такую возможность. А пока она отправилась развеяться в Европу, в Париж.

Вернувшись в Америку, Марлен стала ждать приглашений сниматься, но таковых не было. Вместо этого в газетах писали, что Дитрих уже исчерпала себя, что она - вчерашний день. Устав ждать, Марлен вновь отчалила в Париж. Но перед отъездом случился конфуз. На борт теплохода к ней явился налоговый инспектор, который предъявил счет на неуплату налогов в сумме 142 193 долларов с гонорара за ленту "Рыцарь без лат". Это было странно, поскольку этот гонорар актриса заработала за пределами Америки. Но спорить было бесполезно, и Марлен отдала в качестве залога свои драгоценности. Чуть позже налоговик признался в прессе, что мог явиться на борт судна и с ордером на арест Дитрих, но не нашлось судьи, который взял бы на себя смелость его выписать.

В конце лета 1939 года Марлен вернулась в Америку, чтобы восстать из пепла. Ей поступило внезапное предложение от студии "Юниверсал" сняться в вестерне, и она с удовольствием согласилась. Во-первых, устала сидеть без дела, во-вторых - в вестернах она еще не снималась. Ее не испугало даже то, что гонорар ей положили всего в 50 тысяч долларов. Фильм назывался "Дестри снова в седле", режиссером был король вестерна Джон Форд, а Марлен должна была сыграть в нем бойкую девицу из танцзала. Съемки шли три месяца, и все это время Марлен ни разу не дала повода усомниться в своей дисциплине: даже ее вошедшие в привычку опоздания на съемочную площадку канули в прошлое. Все это, а также мастерство режиссера и слаженность всего коллектива принесли успех - фильм мгновенно стал хитом сезона. О Марлен вновь заговорили как о великой актрисе. Налоговая служба тут же вернула ее драгоценности, а также 23 тысячи долларов, которые она переплатила.

Много лет спустя дочь актрисы раскроет тайну: оказывается, во время съемок "Дестри" Марлен закрутила роман с исполнителем главной мужской роли Джеймсом Стюартом и забеременела. Однако появление ребенка от мимолетной связи в ее планы не входило, поэтому Марлен сделала аборт. Кстати, далеко не первый в ее жизни. Следом за Стюартом в постель к Марлен попал другой актер - Джордж Рафт, хорошо известный как близкий приятель куратора мафии в Голливуде Багси Сигела. Говорят, Рафт давно "запал" на Марлен, неоднократно признавался своим друзьям, что за одну ночь с актрисой отдал бы свой годовой заработок. Мечта Рафта в итоге сбылась, причем Марлен не взяла с него за это ни цента (наверное, не знала об этом обещании). Более того, она даже переехала в его дом в Колдуотере. Они вместе снялись в фильме "Рабочая сила", где Рафт показал себя не с лучшей стороны. Он играл одного из возлюбленных Марлен (она играла потаскушку), а другого играл Эдуард Робинсон. Во время съемок Рафт так ревновал свою любовницу к партнеру, что порой затевал с ним нешуточные разборки типа "ты кто такой?".