Король лично проводил русского наследника до его апартаментов, не скрыв от него, что именно в этих комнатах останавливался его брат Николай. Александр внимательно осмотрел помещения и нашел на стекле одного из окон нацарапанные имена Nix и Dagmar и вспомнил, что милый Никса написал ему об этом эпизоде. Александру стало невыразимо грустно, и ком подступил к горлу. Но он сдержался, не заплакал. Цесаревич помолился и обратился к дорогому брату с просьбой молиться за него и попросил Бога устроить его земное счастье, его счастье с Дагмар. Затем был поздний завтрак в присутствии лишь членов королевской фамилии и русских гостей. Александр сидел между королевой и Дагмар. Он чувствовал себя очень стесненно, почти ничего не ел и произнес за столом всего несколько общих фраз. Он не знал, как себя вести, что говорить, какие темы обсуждать. Он впервые в жизни оказался далеко от дома, окруженный малознакомыми и незнакомыми людьми, которые проявляли к нему повышенный интерес. И надо было не потерять лицо, надо было суметь показать себя светским и учтивым. А это было трудно, ой как трудно, в особенности для такой несветской натуры.

На следующий день Александр Александрович чувствовал себя значительно уверенней. Неловкость исчезала и роль дорогого гостя королевской семьи переставала угнетать. Завтракать все поехали в парк. Столы были сервированы на берегу озера, и обстановка была совсем непринужденной. Много говорили, шутили. После завтрака пили вино, болтали обо всем на свете. Всем было хорошо. Александр настолько раскрепостился, что вместе с Владимиром рискнул спеть несколько куплетов из новой оперетты Жана Оффенбаха «Прекрасная Елена», которая тогда вошла уже в моду в Петербурге, но которой еще не слышали хозяева Фреденсборга.

Датская принцесса цесаревичу все больше и больше нравилась. Но сумеет ли он убедить ее стать его женой, сможет ли найти нужные слова, способные тронуть ее душу и сказать желанное «да». Этого не знал, но очень хотел, чтобы Дагмар его полюбила. Они все время были вместе: на прогулках, за столом на завтраках и обедах, вечером, играя у короля в лотто дофин. Он находил ее «очень милой». Ее манера разговаривать с ним, как с давним знакомым, была так симпатична. На второй день своего пребывания в Дании сын писал отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни, тем более, что она так нам дорога. Дай Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все милая Минни; я не знаю ее чувства ко мне, и это меня очень мучит. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе».

Александру нравилась и общая обстановка жизни королевской семьи, где отношения были значительно проще и сердечней, чем те, которые наблюдал в Петербурге. Здесь меньше придавалось значения формальностям, а люди могли общаться, не обращая особого внимания на династическую субординацию и придворный этикет. При дворе дозволялось быть самим собой почти всегда, в любой обстановке. 4 июня вернулся из путешествия брат Дагмар Фреди, которого Александр уже считал своим давним другом. Время проходило во встречах, прогулках, беседах, посещениях различных мест. В один из дней русских гостей отвезли в замок Эльсинор, где провел свою короткую жизнь несчастный, легендарный шекспировский принц Гамлет и где визитерам показали даже его могилу. Александр знакомился с интересной страной, где прошлое и настоящее теснейшим образом переплеталось.