Именно тогда, через год после отречения, он впервые отчетливо высказал сожаление, что отказался от власти (никогда раньше о том не говорил). Пьер Жильяр, остававшийся с царской семьей до самого конца и чудом избежавший смерти, в своих воспоминаниях передал чувства последнего царя: «Он побоялся, чтобы его сопротивление не послужило поводом к гражданской войне в присутствии неприятеля, и не пожелал, чтобы кровь хотя бы одного русского была пролита за него. Но разве за его уходом не последовало в самом скором времени появление Ленина и его сподвижников, платных наемников Германии, преступная пропаганда которых привела армию к развалу и развратила страну? Он страдал теперь при виде того, что его самоотречение оказалось бесполезным, и что он, руководствуясь лишь благом своей родины, на самом деле оказал ей плохую услугу своим уходом. Эта мысль стала преследовать его все сильнее и впоследствии сделалась для него причиной великих нравственных терзаний». Но изменить ход событий никто уже был не в силах.

В Тобольске время тянулось невероятно медленно, «как на корабле». Шли дни, но почти ничего радостного не случалось. 24 января, в день именин сестры, писал Ксении: «Как часто мы проводили этот день вместе всей семьей и при иных обстоятельствах, более счастливых, чем нынешние. Бог даст и эти пройдут. Я не допускаю мысли, чтобы те ужасы, бедствия и позор, которые окружают нас всех, продолжались долго. Я твердо верю, как и ты, что Господь умилосердится над Россиею и умирит страсти в конце концов. Да будет Его Святая Воля. Живем по прежнему тихо и спокойно и постоянно вспоминаем о дорогой Мама и вас милых».

А кругом было темно, свет приходилось зажигать в 3 часа пополудни, и неуютно. На улице стояли сильные морозы, да в помещениях было очень холодно; температура в комнатах часто не превышала 8–10 градусов. Надевали на себя все, что можно было, почти не снимали валенок. Старались не терять присутствия духа: занимались, читали и еще разыгрывали небольшие водевили. Особенно увлеклись Анастасия, Мария и Алексей, но и другие не остались в стороне. В январе решили поставить чеховского «Медведя»; переписывали роли, обсуждали декорации. «Премьера» состоялась в середине февраля. Главными действующими лицами были Николай (Смирнов) и Ольга (Попова), а слугу Луку играла Мария. Комментируя это событие, глава семейства записал: «Волнений в начале представления было много, но, кажется, хорошо сошло».

Семейное времяпрепровождение, очевидцами которого стали те, кто разделял участь поверженного венценосца, неподдельная любовь и взаимная симпатия искренне умиляли. В один из февральских вечеров генерал И. Л. Татищев, по первому зову последовавший за Николаем II в ссылку и потом убитый в Екатеринбурге, не удержался и заметил, что он удивлен тем, «как тесно сплочена и проникнута любовью семейная жизнь Государя». В ответ Николай Александрович сказал: «Если Вы, Татищев, который были моим генерал адъютантом и имели столько случаев составить себе верное суждение о нас, так мало нас знали, как Вы хотите, чтобы мы с Государыней могли обижаться тем, что говорят о нас в газетах?» Последний монарх не предполагал, что измышления будут зафиксированы в воспоминаниях многих современников, а затем нелепые слухи, оскорбительные легенды перекочуют на страницы различных сочинений и в России, и за границей.