Безразличная к этим салонным сплетням Матильда хотела теперь только одного – выбраться из-под родительского крова и обзавестись собственным уголком. «Встречаться у родителей становилось просто немыслимым. Хотя Наследник, с присущей ему деликатностью, никогда об этом открыто не заговаривал, я чувствовала, что наши желания совпадают… Я сознавала, что совершаю что-то, чего я не имею права делать из-за родителей. Но… я обожала Ники, я думала лишь о нем, о моем счастье, хотя бы кратком…»

После тягостного объяснения с отцом, который прекрасно понимал, что творится на душе у дочери, и лишь спросил, отдает ли она себе отчет в том, что ей никогда не суждено выйти замуж за наследника престола! – она вместе со старшей сестрой переезжает в особняк под номером 18 по Английскому проспекту, некогда построенный великим князем Константином Николаевичем – братом Александра II – для танцовщицы Кузнецовой. На новоселье Ники подарил Матильде питейный сервиз из восьми золотых чарок, инкрустированных редкими камнями. Связь между ними сделалась официальной. «Наследник писал Кшесинской, – отмечает А.C. Суворин (она хочет принимать православие, может быть, считая возможным сделаться императрицей), – что он посылает ей 3000 рублей, говоря, что больше у него нет… что он приедет, и… „тогда мы заживем с тобой, как генералы“. Хорошее у него представление о генералах! Он, говорят, выпросил у отца еще два года, чтобы не жениться. Он оброс бородкой и возмужал, но тем не менее маленький».

Ну, а сама Матильда Кшесинская пребывала на седьмом небе от счастья. В театре она срывала щедрые рукоплескания, ей поручали все новые и новые роли – но, пожалуй, еще более драгоценными казались ей успехи на интимном фронте. Иные злые языки даже судачили о том, что, одурманенная любовью, она уже возмечтала о возможности в один прекрасный день сделаться императрицей. Однако в действительности Матильда уже пришла к осознанию того, что их роман близится к своему скорому концу и что ей ничего не остается, как срывать последние цветы удовольствия, даруемые этим приключением. «Я знала приблизительно время, когда Наследник ко мне приезжал… Я издали прислушивалась к мерному топоту копыт его великолепного коня о каменную мостовую, затем звук резко обрывался – значит, рысак остановился… у моего подъезда». Но визиты царевича становились все реже. Зато при дворе и в городе все больше говорили о планах женитьбы наследника престола на принцессе Аликс Гессен-Дармштадтской. На заданный ему Матильдой вопрос в упор Николай чистосердечно признался, что долг перед государством обязывает его сочетаться законным браком и что из всех представленных ему невест Аликс представлялась самой достойной. После этого, однако, он заверил ее, что ничего еще не решено. Между тем он все чаще отсутствует в столице – отправляется в Лондон на свадьбу своего кузена, герцога Йоркского (будущего короля Георга V), затем в Данию, где пребывает с августа по октябрь 1893 г.; весною следующего года он снова устремляется за границу.