Кроме того, что победы российской армии не имели перспектив завтрашнего дня за границей, оставляя императору впечатление неразберихи, появилось и другое неожиданное для него разочарование, омрачившее его настроение. Вот уже на протяжении нескольких месяцев со дня переезда Анны Лопухиной в роскошный особняк в Павловске он ежедневно навещал ее, весело проводя с ней время за разговорами, забавляясь ее веселостью и простодушием. По примеру опыта отношений, которые Павел в недавнем прошлом имел с Екатериной Нелидовой, он не требовал от нее ничего другого, кроме наслаждения общением с ней, ему вполне хватало слышать ее щебетание и видеть ее улыбку. Без сомнения, он надеялся, что правильно воспринимаемое целомудрие доставляет более тонкие и более сильные удовольствия, чем физическая близость. Но однажды вечером, растроганная этим галантным обращением, которое она расценивала как «рыцарское», Анна Лопухина, краснея, призналась ему, что влюбилась в молодого двадцатидвухлетнего князя, полковника суворовской армии, и о том, что этот статный офицер также воздыхает подле нее, вынашивая серьезные намерения. Выслушав эти простодушные откровения, Павел сначала был раздосадован, но в то же время он оценил доверие, проявленное к нему его безгрешной фавориткой, открывшей ему свое сердце. Поскольку это дитя воззвало к его великодушию, он не захотел ее разочаровывать. Великодушно и по-отечески одновременно он пообещал ей устроить ее замужество с князем Гагариным и назначить его адъютантом. Он, конечно, сдержит свое обещание, однако не удержится от того, чтобы не сквитаться с неблагодарной семьей, и в этой связи сместит ее отца, Петра Лопухина, с должности генерального прокурора, на которую он его сам же назначил в начале своего увлечения этой молодой девушкой.

Одобрив планы Анны Лопухиной на супружество и лишив высокого поста ее отца, Павел тем не менее продолжил посещать дом своей фаворитки, ставшей княгиней Гагариной. Он все так же не домогался ее, не требовал проявления к себе особого внимания, и даже поговаривали, что он не изменил манеру своего ухаживания. Некоторые сомневались в этом и утверждали, что в этом странном клубке отношений супруг вежливо закрывал на все глаза. Отведенная ему роль ширмы стоила ему всевозможных преимуществ, принимая которые, он будет неуместно улыбаться. Князь Гагарин и сам не преминул прибегнуть к Павлу, прося у него защиты от прежнего генерального прокурора, преследующего его по доносу некоторых клеветников. Эту черту снисходительности Его Величества отмечает вице-адмирал Шишков, который пишет в своих «Воспоминаниях»: «Мы не могли сказать, что он (император) был человеком глупым или злым по натуре. Причиной опасений была его неожиданная вспыльчивость, которая всегда и затмевала его рассудок, и крылась в его недоверчивости, которая побуждала его прислушиваться ко всякого рода изобличениям […]. Везде казались ему измены, непослушания, неуважения к царскому сану и тому подобные мечты, предававшие его в руки тех, которые были для него опаснее, но хитрее других».