«Сестрица ваша ездила в санях по Килю, и все люди дивовались русским саням». Или: «ещё ж доношу, что у нас балы были — через день, а последний был бал у графа Бассевича, и танцевали мы там до десятого часу утра, и не удоволились в комнатах танцевать, так стали польской танцевать в поварне и в погребе. И все дамы кильские также танцевали, а графиня Кастель, старая, лет пятьдесят, охотница великая танцевать, и перетанцевала всех дам, и молодых перетанцевала». В этом же письме Шепелева просила поздравить с кавалериею, то есть с награждением орденом одного из первых любовников Елизаветы Александра Борисовича Бутурлина.

А письмами от 12 и 19 февраля 1728 года Шепелева сообщала о рождении у Анны Петровны сына Карла-Петра-Ульриха — будущего российского императора Петра III и о церемонии его крестин.

Не успели письма Шепелевой дойти до Петербурга, как случилось неожиданное несчастье: скоропостижно умерла молодая мать новорождённого — Анна Петровна. Произошло это из-за того, что в Киле, по случаю рождения принца Карла-Петра-Ульриха, были устроены великие празднества, завершившиеся грандиозным фейерверком. Анна Петровна после родов ещё недомогала и потому лежала у себя в опочивальне, не принимая участия в торжествах. Но когда она увидела за окнами своей спальни всполохи огней и россыпи звёзд фейерверка, то, не удержавшись от соблазна полюбоваться всем этим, встала с постели и настежь распахнула одно из окон. Сильный холодный ветер ворвался в комнату: за окном стоял февраль, — и герцогиня простудилась. Назавтра она заболела воспалением лёгких и через десять дней умерла.

Торжества и в Киле, и в Петербурге сменились глубоким трауром, особенно же скорбел овдовевший Карл-Фридрих, ибо со смертью жены сильно уменьшались его собственные шансы возвращения в большую европейскую политику, так как петербургский двор становился для него почти недосягаемым, по крайней мере до совершеннолетия его сына-младенца.

А в Петербурге всесильный Меншиков укрепился ещё больше. Избавившись от голштинской герцогской четы и разослав остальных неугодных ему сановников из Петербурга, он, казалось, достиг вершины могущества, но внезапно сильно заболел и на несколько недель отошёл от государственных дел.

Этого времени оказалось достаточно, чтобы Пётр II, рано созревший и чувственный юноша, прочно подпал под влияние своей столь же чувственной и весьма распущенной восемнадцатилетней тётки Елизаветы, которая ни на шаг не отходила от племянника, всячески поощряя его к распутству и пьянству. Ей помогали в этом товарищи Петра — такой же, как и он, подросток Александр Меншиков и достаточно великовозрастный по сравнению с ними, ровесник Елизаветы Петровны, князь Иван Долгоруков.

Об этой золотой молодёжи рассказывали невероятные вещи, приписывая им всё возможные пороки. А когда сын генералиссимуса Александра Даниловича Меншикова Александр официально был награждён орденом Святой Екатерины, которого удостаивались только женщины, то пересуды о его отношениях с императором приобрели вполне определённое направление, получив вроде бы серьёзное фактическое подтверждение.

Всё это привело к тому, что Пётр II совершенно остыл к Марии Меншиковой — девушке нравственной и гордой, носившей среди ровесников прозвище «мраморная статуя». Когда же будущий тесть попробовал приструнить распоясавшегося юнца, то тринадцатилетний император закусил удила и пошёл на открытый разрыв со всесильным ещё вчера временщиком.

Пётр II дал распоряжение забрать из дома Меншикова императорские экипажи и личные свои вещи, а 7 сентября 1727 года приказал арестовать светлейшего князя. Через четыре дня и сам Александр Данилович, и несостоявшаяся невеста Мария Меншикова, и всё семейство генералиссимуса были отправлены в ссылку, пока ещё в Рязанскую губернию, в роскошное имение Меншикова Раннебург.