Дагмар предстояло научиться определенным правилам, молитвам и кодексу поведения. Но не только этому. Нужно теперь научиться чувствовать и жить по иному. Понимая это, изо всех сил стремилась стать своей среди нового, но уже дорогого для нее мира. Царская фамилия трогательно опекала принцессу, которую все как то сразу стали за глаза любовно звать Минни. В ее присутствии никто не позволял себе говорить по русски; все старались изъясняться или по французски, или по немецки. На этих языках при русском дворе говорили многие, и ими свободно владела и датская, пока еще, гостья.

Но, конечно, основное внимание уделял ей цесаревич Александр Александрович, находившийся рядом каждую свободную минуту. Он многое показывал и объяснял. В первые же дни отвез невесту в Петропавловскую крепость, в Петропавловский собор, на могилу Никса. Молча стояли рядом со слезами на глазах. Рассказал о других родственниках, покоившихся рядом: дедушке императоре Николае I, бабушке императрице Александре Федоровне, старшей сестре Александре («Лине»), умершей в семилетнем возрасте в 1849 году.

Дагмар были внове величественность и богатство, окружавшие царскую семью. Бессчетное количество прислуги, готовой удовлетворить любое желание, строгие придворные ритуалы, множество сопутствующих лиц при любых выходах и проездах императора и его близких, роскошная сервировка стола и изысканные яства на царских трапезах. И эти бессчетные толпы народа на улицах, красочность кортежей… Она приняла новую обстановку как должное и со стороны могло показаться, что в атмосфере богатства и надменной чопорности дочь Христиана IX прожила все предыдущие годы. Но это было не так. До того как отец стал королем в 1863 году, она была удалена от придворного мира. В ее детстве все было скромным, тихим, бесхитростным. Прекрасно научилась обходиться без слуг, умела сама убирать поутру постель, причесываться и умываться без посторонней помощи, запросто общаться с простыми людьми. Когда же судьба сделала ее дочерью короля, многое вокруг стало иным. С легкостью и удовольствием приняла новые правила жизни игры.

В России Дагмар пришлось меняться. Нельзя было задавать лишних вопросов, предосудительным считалось более мгновения смотреть на кого либо, начинать самой разговор с царем и царицей, надевать туалеты по собственному усмотрению, без предварительного согласования с гофмейстериной. Здесь немыслимо было выбежать после дождя в парк и босиком пробежать по теплым лужам, или, заскочив перед обедом в столовую, утащить со стола тартинку, или пойти одной на конюшню и кормить лошадей, или, без напыщенных придворных, посидеть в одиночестве с книгой в парке. Иногда правила приличия озадачивали. С некоторым удивлением, например, узнала, что увлекательные романы француженки Жорж Санд, которые она читала с большим интересом, в России хоть и не были запрещены, но считались почти вульгарными. И многое другое ей надо было открывать, узнавать и осваивать без предубеждения в этой странной, своеобразной стране, в которую она прибыла навсегда. Природная чуткость, доброжелательность и воспитанность помогли ей справиться с новой ролью. Многое удивляло на первых порах, но она не показывала вида и никогда не ставила неловких вопросов.

Принцесса Дагмар приехала в Россию уже влюбленной в русского престолонаследника и чувствовала, что и он к ней питает большое чувство. Нельзя было не заметить, как он волнуется, когда остаются одни, с какой нежностью смотрит, как трепещет при поцелуе. Она старалась не разочаровать своего жениха. Не отличаясь яркой природной красотой, принцесса покоряла добротой, искренностью, какой то чарующей женственностью, что на такого открытого человека, как цесаревич Александр, производило самое благоприятное впечатление.