Не менее острая обстановка сложилась через четыре года в том же районе Средней Азии. В начале 1885 года отряд афганских племен, вооруженный англичанами и под руководством английского инструктора, занял территории, расположенные по соседству с крепостью Кушка, угрожая форпосту русских войск. Возмущенный русский царь отправил командующему грозный циркуляр, предписывавший выгнать пришельцев и «проучить их как следует». Воля монарха была исполнена: афганцы бежали, а англичанин инструктор попал в плен. Посол Британии в Петербурге получил предписание потребовать от царского правительства извинений. Александр III не только не собирался извиняться, но даже демонстративно наградил начальника пограничного отряда полковника Александра Комарова Георгиевским крестом. В Лондоне негодовали. Была произведена частичная мобилизация армии, а флот приведен в боевую готовность.

Петербург получил новую, еще более грозную ноту, и русские дипломаты нервничали. Но сам царь сохранял хладнокровие и на замечание министра иностранных дел Николая Гирса, что России угрожает война, меланхолически изрек: «Хотя бы и так». Тема была исчерпана, а Англии пришлось уступить и проглотить «горькую русскую пилюлю». Через два месяца, находясь в Дармштадте, королева Виктория передала через брата царя, великого князя Сергея Александровича письмо Александру III, где писала, что «искренне желает мира и только журналисты кричат о войне».

Ситуация выглядела довольно необычно. В Англии и в России на престолах находились монархи, связанные тесными родственными узами. Женой одного сына королевы Виктории была сестра русского царя, а другого – сестра царицы. Но это не делало отношения более теплыми. Интересы империй нередко прямо противоречат желаниям людей, перечеркивают простые и искренние отношения и разрушают родственные связи. Когда уже в XX веке началась эта жуткая, беспощадная и такая абсурдная первая мировая война, она не только погубила миллионы человеческих жизней, принесла неисчислимые страдания, но и внесла глубокий раскол в семью европейских династий, поссорила (часто навсегда) людей одного мира, одного общественного положения, связанных не только узами родственной близости, но и психологией, культурными ориентациями, своим прошлым и прошлым своих предков. Эта война нанесла непоправимый исторический удар по монархическому принципу.

Во внутренней политике Александр III придерживался твердого авторитарного курса. Были введены некоторые ограничения в права местного самоуправления, урезана автономия университетов, ставших анклавами противоправительственных настроений; упорядочена система финансов, кредита, судопроизводства. Царь не сомневался, что будущее России зависит от развития нравственных и духовных начал народа, и чрезвычайно был озабочен двумя вещами: строительством школ и церквей (за годы его правления было открыто более 25 000 церковно приходских школ и построено около 5000 церквей и часовен).

Его заботило и экономическое положение страны. Вопросам промышленности и торговли уделялось немалое внимание. Была отменена подушная подать, сокращены выкупные платежи, приняты меры для развития кредита и стабилизации государственных финансов. Бюджет России в его царствование стал сбалансированным (ранее расходы неизменно превышали доходы), что позволило, уже при Николае II, перейти к золотому обращению. Развивалась промышленность, в том числе и в новых районах, а начатое при Александре III строительство Транссибирской магистрали дало тяжелой индустрии мощный импульс. Росло благосостояние населения: если в 1881 году в сберегательных кассах России общая сумма вкладов едва достигала 10 миллионов рублей, то в год кончины Александра III она превысила 330 миллионов.

Самодержец ценил людей честных, знающих дело и умеющих его делать и не стеснялся приглашать на государственную службу, на высшие посты, совсем безвестных лиц. Среди этих выдвиженцев находился и один из самых известных политиков последних двух царствований Сергей Витте, которого Александр III в 1892 году назначил министром путей сообщения, а затем – министром финансов.