Новый царь немало изменил и в повседневной жизни династии. Было сокращено количество помпезных торжественных церемоний, уменьшен придворный штат и введены ограничения в составе императорской фамилии. Званием великого князя, соответствующим денежным содержанием и титулом «императорского высочества» могли теперь пользоваться исключительно дети и внуки императора и их жены. Все же остальные получали звание князей императорской крови и право на титул «высочества». Они уже не могли рассчитывать на постоянное денежное довольствие; им полагалась лишь единовременная субсидия. Решение царя вызвало ропот среди родни, некоторые негодовали.

Жена председателя Государственного Совета великого князя Михаила Николаевича (дяди Александра III) великая княгиня Ольга Федоровна желчно заметила в январе 1885 года: «Если императрица попросит меня дать бал, то я отвечу, что у меня нет средств для этого, так как я должна делать сбережения для своих внуков». В некоторых великокняжеских дворцах зазвучали непозволительные речи о том, что Александр «плохо правит», что он «не годится для этой роли», что в молодости отказывался от короны и т. д. и т. п. Но неудовольствия амбициозных членов династии не поколебали волю монарха.

Изменилась география жизни венценосцев. Александр III не любил главную императорскую резиденцию – Зимний дворец, а став царем, просто возненавидел это место. С ним было связано столько горького, тяжелого, невыносимого. Здесь умер его дед, здесь скончалась обожаемая матушка, здесь простился с жизнью и «дорогой Папа». А вечера с Юрьевской, эта пошлость и глупость, разве можно такое забыть? И никогда не было ощущения, что ты у себя дома. Все время казалось, что ты или на плацу, или в манеже. Толпы придворных, какой то вечный шум и гам. И погулять некуда выйти. Разве в этот чахлый садик у западного фасада да в оранжереях внутри. Вокруг же дворца какая то каменная пустыня! В плохую погоду, особенно зимой и осенью, так дуло, что чуть с ног не сбивало у самого дворца.

Марии Федоровне этот помпезный дворец тоже не нравился. Она любила природу, тишину, а здесь разве мыслимо это? Они менее двух недель прожили в Зимнем: переехали сюда через два дня после смерти Александра II и уехали сразу после его похорон. С тех пор цари уже здесь не жили. Огромное здание в центре Петербурга осталось главной императорской резиденцией, где порой проходили приемы и балы, но этот дворец уже не был царским домом.

Семья Александра III зимой жила в Аничковом дворце, а с весны переезжала в Гатчину, в двенадцати верстах от имперской столицы. В 60 е годы XVIII века это было имение известного фаворита императрицы Екатерины II графа Григория Орлова, одного из главных участников переворота 1762 года, приведшего к власти Екатерину. После его смерти в 1783 году усадьба была куплена императрицей, подарившей ее своему сыну Павлу – будущему императору Павлу I. Более десяти лет нелюбимый сын провел здесь, деятельно занимаясь переустройством дворца и благоустройством парка. С тех пор Гатчина стала одной из загородных резиденций царской семьи. Казавшийся огромным Гатчинский дворец (некоторые даже находили сходство с Виндзорским замком) был устроен внутри так удобно, что масштабы здания почти не ощущались. Небольшие светлее комнаты, пологие лестницы, изумительная отделка стен, изысканная и уютная мебель. Дворец окружал великолепный парк с множеством павильонов, искусственных озер, каналов, мостов. Здесь было приятно жить, работать и отдыхать. Мария Федоровна особенно ценила это, понимая, что мужу очень трудно, а в Гатчине он часто может бывать на воздухе и совершать полезные для здоровья прогулки.

Император работал много и напряженно.