В Спале пробыли недолго, и 21 сентября были уже в Крыму. Врачи полагали, что сухой южный климат может улучшить состояние. В Ливадии царь поселился не в Большом дворце, а в той сравнительно небольшой вилле, где жил еще цесаревичем. Ему все время было плохо. Пульс не опускался ниже 100, ноги сильно опухли, полная бессонница по ночам и сонливость днем, мучительное чувство давления в груди, невозможность лежать, сильная слабость. Он почти не мог ходить. Последний раз его вывели на улицу 2 октября, когда с женой совершил небольшую поездку в коляске. Со следующего дня он уже больше не покидал комнат на втором этаже. Ужасно похудел. Некогда большой и мощный, он как то усох; исчезли его могучие плечи, большая голова вдруг стала маленькой, с трудом державшейся на тонкой шее.

К началу октября 1894 года почти все приближенные чувствовали и знали, что царь долго не проживет (об этом вполне определенно говорили врачи). Цесаревич, все время находившийся рядом с отцом, полагался на милость Всевышнего. Императрица тоже не теряла надежды и верила, что Господь не допустит такой несправедливости: она останется жить, а Саша умрет? Не раз говорила мужу, что уверена в том, что умрет раньше. Александр III не любил таких ернических разговоров и всегда порицал ее за них. Никому не дано знать о своем земном сроке. Но она даже вообразить не могла, что расстанется с бесценным мужем.

Царица делала все, что могла. В Ливадии Мария Федоровна почти полностью изолировала монарха от всех визитеров (кроме врачей и членов семьи, к нему никто не допускался), день и ночь не отходила от больного. Последние недели своей жизни Александр III передал большинство поступающих к нему бумаг на рассмотрение цесаревича, оставив за собой лишь дела по дипломатическому и военному ведомствам (последний приказ подписал за день до кончины).

По настоянию императрицы в Ливадию приглашались не только самые лучшие врачи из России. Сюда прибыл европейская знаменитость, профессор нескольких германских университетов доктор Эрнст Лейден. Уже потом выяснилось, что этот врач имел конфиденциальное поручение кайзера Вильгельма II каждый день сообщать о положении дел в Ливадии. Через потайную систему профессор регулярно отправлял агентурные данные в Берлин.

Врачи осматривали умирающего, что то советовали, но Александр III отказывался исполнять их предписания, и лишь мольбами и слезами жене удавалось заставить мужа принять лекарство, сделать новую перевязку, согласиться на осмотр медиков. У царя, вследствие сильного отека ног, все время был сильнейший кожный зуд, и он из последних сил расчесывал руки и ноги. Врачи умоляли этого избегать, и императрица сама часами делала ему легкий успокаивающий массаж. Но как только она отвлекалась, случалось непредвиденное.

Царь несколько раз заставлял сына Михаила, предварительно заперев дверь на ключ, чесать ему ноги щеткой. Узнав это, Мария Федоровна весь свой гнев обрушила на сына. Все кругом находились в каком то оцепенении, и Марии Федоровне часто приходилось неоднократно просить о чем то, прежде чем ее желание повеление исполнялось. Одному из врачей она в сердцах призналась, что «ее опутывают интригами даже в эти тяжелые минуты». А минуты были действительно тяжелые. Александр III убедил супругу, что надо послать вызов невесте цесаревича принцессе Алисе Гессенской. Он хотел успеть благословить детей. Со слезами на глазах Мария Федоровна дала согласие, и принцесса уже шестого октября была на пути в Крым.

С начала октября в Ливадию стали съезжаться члены династии. Приехали братья царя великие князья Владимир, Алексей. Сергей, Павел, великие княгини Александра Иосифовна, Мария Павловна, Елизавета Федоровна. Из Афин с детьми прибыла греческая королева, кузина царя Ольга Константиновна. Недалеко от Ливадии в своем имени Ай Тодор находился великий князь Михаил Николаевич, его сыновья и великая княгиня Ксения Александровна со своим Сандро.