Живя зиму 1894/95 года под одной крышей в Аничковом дворце, встречаясь ежедневно, молодой царь проявлял к матери не только теплые сыновние чувства. Он советовался с ней и по вопросам государственного управления, особенно внимательно прислушиваясь к ее рекомендациям при назначениях на высшие административные посты. Она, конечно же, знала сановный мир лучше, чем он. Другие политические темы с «дорогой Мама» мало обсуждались, а в скором времени они вообще почти исчезли из разговоров и корреспонденции. Весной 1895 года Мария Федоровна уехала на несколько месяцев к родителям в Данию.

Тем летом произошло недоразумение между сыном и матерью. Николай II впервые отказался удовлетворить ее просьбу. Повод был малозначительный. В Копенгагене к вдовствующей царице сумела попасть княгиня Ольга Лопухина Демидова (урожденная Столыпина), жена свитского генерала Николая Петровича Лопухина Демидова. Она рассказала печальную историю своей жизни. Семья оказалась совершенно без средств, имущество заложено, нет денег платить проценты, кругом одни долги, княгине не на что жить и «в пору идти по миру с сумой». Она была так убедительна, так искренне плакала, что сердце Марии Федоровны не выдержало и она написала сыну, прося его помочь несчастной, списать долги и выдать миллионную ссуду из казны.

Император был обескуражен. Он не хотел отказом обидеть «дорогую Мама», но, с другой стороны, сумма долга была очень значительной (500 тыс. руб.), а выдача ссуды вообще выходила за все рамки возможного. Он написал ответ матери, преподав ей первый в ее жизни урок политэкономии: «Самое большое облегчение, которое ей можно оказать (и то очень много!), – это простить долг; но после этого подарить ей миллион – это сумасшествие, и я, милая Мама, именно зная, как незабвенный Папа относился к такого рода просьбам, никогда на это не соглашусь… Хороши были бы порядки в Государственном Казначействе, если бы я за спиной Витте отдал бы тому миллион, этой два и т. д. Таким способом все то, что было накоплено и что составляет одну из самых блестящих страниц царствования дорогого Папа, а именно финансы будут уничтожены в весьма немного лет».

Царь был возмущен поведением просительницы и задал вопрос: могла бы она с подобным ходатайством обратиться к его отцу? Отрицательный ответ был очевиден, и Мария Федоровна это знала. Ее Саша не только бы не сделал никаких послаблений, но мог бы устроить настоящий разнос и ей, и просителям. Она это понимала, но ей так хотелось помочь. Хотя Николай II распорядился погасить долг княжеской четы, чувство неудовлетворенности у матери осталось. Больше она не обращалась к сыну с подобными просьбами.

Николай II бесконечно почитал отца, память о нем навсегда осталась для него светлой и высокой. Потом нередко думал о том, что бы сказал его «дорогой Папа», как бы оценил его намерения и дела? Он словно вел с умершим заочные беседы, уверенный, что в самые тяжелые минуты отец понял бы его, поддержал советом, утешил словом. Не раз благодарил Бога, что Папа успел благословить их брак с Аликс. Это такое счастье, что они вдвоем, что вместе, ведь без нее он и не знал, как смог бы выдержать.

Вскоре после женитьбы писал брату Георгию на Кавказ: «День свадьбы был ужасным мучением для нее и меня. Мысль о том, что дорогого беззаветно любимого нашего Папа не было между нами и что ты далек от семьи и совсем один, не покидала меня во время венчания; нужно было напрячь все свои силы, чтобы не разреветься тут в церкви при всех. Теперь все немного успокоилось – жизнь пошла совсем новая для меня. Мне еще не верится, что я женат, так все последние события случились скоро. Я не могу достаточно благодарить Бога за то сокровище, какое он мне послал в виде жены.