В разгар этого министерского кризиса Николай в сопровождении двух императриц и нескольких Великих князей совершил паломничество в Саровскую пустынь, на перенесение мощей св. Серафима Саровского, особенно чтимого Александрой Федоровной. Саровская пустынь расположена среди густых лесов, на рубеже Нижегородской и Тамбовской губерний, в сотне верст от ближайшей железной дороги. Государь, обе императрицы, члены царской семьи и сопровождавшие их высокие церковные чины прибыли в Саров 17 июля. В последующие дни государь принимал депутации дворянства и духовенства. «Сам обряд прославления тянулся четыре с половиною часа, – писал А.А. Мосолов. – Удивительно, что никто не жаловался на усталость: даже императрица почти всю службу простояла, лишь изредка садясь. Обносили раку с мощами уже канонизированного преподобного Серафима три раза вокруг собора. Государь не сменялся, остальные несли по очереди». После канонизации прелестную княжну Орбелиани отвезли в чудодейственную купальню – увы, купание в целительном источнике под райские песнопения не излечило ее от наследственного недуга! Искупалась и царица, моля Господа о ниспослании ей сына. Накануне отъезда из Сарова государь отправился пешком в скит, куда удалялся Серафим; толпа, жаждавшая видеть «и, если можно, коснуться своего монарха», напирала все сильнее, и тогда Мосолов и еще один человек из свиты подняли государя на плечи. «Народ увидел царя, и раздалось громовое „ура“». Саровские торжества, собравшие до 300 тысяч паломников, укрепили в государе веру в свой народ. Ему казалось, что та смута, которая тревожила его в последнее время, – явление наносное, тогда как сердце России здорóво и бьется в унисон с его, государевым, сердцем. Благословенный и духовенством, и народом, он вернулся в Санкт-Петербург с чувством, что сам Господь – опора ему на стезе принятия самых рискованных решений. Вызвав Витте «для верноподданнейшего доклада» в Петергоф, он в течение приблизительно часа выслушивал его соображения относительно будущего, а перед тем, как проститься, неожиданно объявил, что назначает министром финансов Плеске, чиновника исправного, но не обладавшего размахом, а самому Витте предлагает взамен пост председателя Комитета министров, должность хоть и почетную, но «бездеятельную», не влекущую никакой ответственности. Лишившемуся полномочий Витте ничего не оставалось, как только почтительно поклониться. Плеве и Безобразов оказались избавленными от своего главного противника.

Тем временем переговоры с Японией затягивались – обе стороны обменивались нотами, спорили из-за мелочей. Не сознавая опасности, Николай не испытывал ничего, кроме презрения, к этой вздорной Японии, которая корчит рожи перед огромной, бескрайней Россией. Да разве эта нация «макак», по его собственному выражению, дерзнет напасть на непобедимую царскую армию?! Война случится лишь тогда, когда Его Императорское Величество изволит захотеть развязать ее. А он не спешил: нанес визит родне жены в Гессен-Дармштадт, отправился повидать Вильгельма II в Потсдам, славно поохотился в Польше и, возвратившись в Петербург, открыл в январе 1904 года большим балом в Зимнем дворце сезон зимних празднеств.

Ужины, спектакли, приемы непрерывной чередою следовали один за другим, и было ясно, что все это доставляет государю наслаждение. Тем временем Ламздорф отчаянно пытался спасти мир. 15 января 1904 года он созвал совет из высших государственных чиновников с тем, чтобы в принципе согласиться с последними японскими предложениями.